×

半参数分数协整分析。 (英语) Zbl 0980.62081号

摘要:分数协整从半参数的观点来看是零频率处的窄带现象。我们研究了协整向量的窄带频域最小二乘估计,以及相关的半参数推理方法,以测试观测值的记忆和分数协整的存在性。这些程序用于分析实证宏观经济序列;蒙特卡罗实验结果支持了它们在有限样本中的实用性和可行性。

MSC公司:

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH)
62第20页 统计学在经济学中的应用
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
全文: 内政部

参考文献:

[1] 坎贝尔,J.Y。;Shiller,R.J.,《现值模型的协整和检验》,《政治经济学杂志》,951062-1089(1987)
[2] Chan,N.H。;Terrin,N.,《不稳定长记忆过程的推断及其在分数单位根自回归中的应用》,《统计年鉴》,231662-1683(1995)·兹比尔0843.62084
[3] Engle,R.,《带谱回归》,《国际经济评论》,第15期,第1-11页(1974年)·Zbl 0282.62078号
[4] 恩格尔,R。;Granger,C.,《协整和误差修正:表示、估计和检验》,《计量经济学》,55,251-276(1987)·Zbl 0613.62140号
[5] 福克斯·R。;Taqqu,M.S.,强相依平稳高斯时间序列参数估计的大样本性质,统计年鉴,14517-532(1986)·Zbl 0606.62096号
[6] Geweke,J。;Porter-Hudak,S.,《长记忆时间序列模型的估计和应用》,《时间序列分析杂志》,4,221-238(1983)·Zbl 0534.62062号
[7] Hannan,E.J.,《带有测量误差的时间序列回归》,《生物统计学》,第50期,第293-302页(1963年)·Zbl 0133.42304号
[8] Hausman,J.,《计量经济学中的错误规范测试》,《计量经济》,46,1251-1271(1978)·Zbl 0397.62043号
[9] Hurvich,C.M。;德奥·R。;Brodsky,J.,Geweke和Porter-Hudak对长记忆时间序列记忆参数估计的均方误差,时间序列分析杂志,19,19-46(1998)·Zbl 0920.62108号
[10] Johansen,S.,高斯向量自回归模型中协整向量的估计和假设检验,计量经济学,591551-1580(1991)·Zbl 0755.62087号
[11] Kunsch,H.R.,1987年。自相似过程的统计方面。伯努利学会第一届世界大会会议记录;Kunsch,H.R.,1987年。自相似过程的统计方面。伯努利学会第一届世界大会会议记录·Zbl 0673.62073号
[12] 洛巴托,I.G.,1996年。伦敦大学博士论文《频域长记忆的多元分析》。;Lobato,I.G.,1996年。频域中长记忆的多变量分析,博士论文,伦敦大学。
[13] Lobato,I.G.,多元长记忆模型的半参数两步估计,《计量经济学杂志》,90,129-153(1999)·Zbl 1070.62504号
[14] Lobato,I。;Robinson,P.M.,《I(0)的非参数检验》,《经济研究评论》,65,475-495(1998)·Zbl 0910.90070号
[15] Marinucci,D。;Robinson,P.M.,分数布朗运动的替代形式。,《统计规划与推断杂志》,80,111-122(1999)·兹比尔0934.60071
[16] Marinucci,D.,Robinson,P.M.,1999b。利用\(I\)进行统计推断的有限样本改进;Marinucci,D.,Robinson,P.M.,1999b。使用\(I\)进行统计推断的有限样本改进
[17] Marinucci,D。;Robinson,P.M.,多元分式过程的弱收敛,随机过程及其应用,86103-120(2000)·Zbl 1028.60030号
[18] Phillips,P.C.B,协整系统中的最优推理,计量经济学,59283-306(1991)·Zbl 0729.62104号
[19] 菲利普斯,P.C.B.,1991b。协整时间序列的谱回归。收录:Barnett,W.A.,Powell,J.,Tauchen,G.(编辑),《计量经济学和统计学中的非参数和半参数方法》。剑桥大学出版社,剑桥,第413-435页。;菲利普斯,P.C.B.,1991b。协整时间序列的谱回归。收录:Barnett,W.A.,Powell,J.,Tauchen,G.(编辑),《计量经济学和统计学中的非参数和半参数方法》。剑桥大学出版社,剑桥,第413-435页·Zbl 0754.62077号
[20] 菲利普斯,P.C.B;Ouliaris,S.,《使用主成分方法进行协整检验》,《经济动态与控制杂志》,第12期,第205-230页(1988年)·Zbl 0647.62103号
[21] 菲利普斯,P.C.B;Hansen,B.E.,带(I(1)变量的工具变量回归中的统计推断,《经济研究评论》,57,99-125(1990)·Zbl 0703.62098号
[22] Robinson,P.M.,带非积分差分的随机差分方程,应用概率进展,6524-545(1973)·Zbl 0291.62113号
[23] Robinson,P.M.,《计量经济学统计之间的随机差异》,《计量经济》,第56期,第531-548页(1988年)·兹比尔0722.62067
[24] Robinson,P.M.,长记忆时间序列的半参数分析,《统计年鉴》,22,515-539(1994)·Zbl 0795.62082号
[25] Robinson,P.M.,非平稳假设的有效检验,《美国统计协会杂志》,891420-1437(1994)·Zbl 0813.62016号
[26] Robinson,P.M.,长程相关时间序列的对数周期回归,《统计年鉴》,231048-1072(1995)·Zbl 0838.62085号
[27] Robinson,P.M.,长程相关性的高斯半参数估计,《统计年鉴》,231630-1661(1995)·Zbl 0843.62092号
[28] Robinson,P.M.,《评论股市数据的真实和虚假长记忆特性》,I.G.Lobato和N.E.Savin著,《商业与经济统计杂志》,第16期,第261-282页(1998年)
[29] Robinson,P.M.,Marinucci,D.,1997年。分数阶协整的半参数频域分析。;Robinson,P.M.,Marinucci,D.,1997年。分数协整的半参数频域分析,预印本·Zbl 0980.62081号
[30] P.M.Robinson,Marinucci,D.,1999年。非平稳过程的窄带分析,预印本。;P.M.Robinson,Marinucci,D.,1999年。非平稳过程的窄带分析,预印本·Zbl 1012.62100号
[31] 罗宾逊,P.M。;Marinucci,D.,非平稳向量时间序列的平均周期图。,随机过程的统计推断,3149-160(2000)·Zbl 0966.62061号
[32] Robinson,P.M.,Yajima,Y.,2000年。分数系统协整秩的确定。《计量经济学杂志》,即将出版。;Robinson,P.M.,Yajima,Y.,2000年。分数系统协整秩的确定。《计量经济学杂志》,即将出版·Zbl 1038.62082号
[33] Stock,J.H.,协整向量最小二乘估计的渐近性质,计量经济学,55,1035-1056(1987)·Zbl 0651.62105号
[34] Velasco,C.,非静态对数周期图回归,《计量经济学杂志》,91,325-371(1999)·Zbl 1041.62533号
[35] Velasco,C.,非平稳时间序列的高斯半参数估计,时间序列分析杂志,2087-127(1999)·Zbl 0922.62093号
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。