徐，文 测试高维因子模型中的时变因子负载。 （英语） Zbl 07584735号 经济。版次。 41，第8期，918-965（2022）. 摘要：本文提出了一种在弱序列和横截面依赖下高维因子模型中因子载荷结构变化的检验方法。该检验是一个以变量特定统计量的最大值形式表示的聚合统计量，研究了其渐近零分布和局部幂性质。采用极值理论和Bonferroni修正两种方法计算集料检验统计量的临界值。蒙特卡罗模拟揭示了所提出的测试对各种类型的结构变化（包括突变、非随机平滑变化、随机游走变化和平稳变化）的非平凡能力。此外，在考虑的场景中，我们的测试可能比某些替代测试更强大。通过对Stock和Watson美国数据集的实证应用，说明了该测试的有用性。 引用于1文件 MSC公司： 第62页第20页 统计学在经济学中的应用 关键词：因子模型;主成分;结构变化;测试 软件：系数cpt PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{W.Xu}，经济学。版次41，编号8，918--965（2022；Zbl 07584735） 全文： 内政部 参考文献： [1] 阿巴特，A。；艾克迈尔，S。；莱姆克，W。；Marcellino，M.，《金融冲击不断变化的国际传递：来自经典时变favar的证据》，《货币、信贷和银行杂志》，48，4，573-601（2016）·doi:10.1111/jmcb.12311 [2] 安，S.C。；Horenstein，A.R.，因子数量的特征值比率检验，《计量经济学》，81，3，1203-1227（2013）·Zbl 1274.62403号 [3] Ait-Sahalia，Y。；Xiu，D.，使用主成分分析估计高频数据的高维因子模型，《计量经济学杂志》，201,2384-399（2017）·Zbl 1377.62148号 ·doi:10.1016/j.econom.2017.08.015 [4] Bai，J.，大维度因子模型的推理理论，《计量经济学》，71，1，135-171（2003）·Zbl 1136.62354号 ·数字对象标识代码：10.1111/1468-0262.00392 [5] Bai，J。；Han，X.，高维因子模型的结构变化，中国经济学前沿，11，1，9-39（2016） [6] 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