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王超;刘恒;姚建峰;理查德·戴维斯（Richard A.Davis）。;李伟强

自激阈值泊松自回归。 （英语） Zbl 1367.62267号

美国统计协会。 109，第506、777-787号（2014）.
摘要：本文研究计数时间序列的观测驱动模型的理论和推理。假设观测值遵循以伴随强度过程为条件的泊松分布，根据滞后观测值的大小，该过程具有两种状态结构。从泊松自回归推广而来，它允许在观测中更灵活，甚至是负相关，这是单状态模型无法实现的。利用经典马尔可夫链理论和李亚普诺夫方法推导了过程具有唯一不变概率测度的条件，并给出了强度过程的强大数定律。此外，还建立了参数极大似然估计的渐近理论。考虑了模拟研究和实际数据应用，将该模型应用于世界上的大地震次数。

引用于1审查
引用于40文件

MSC公司：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
2012年12月62日 参数估计量的渐近性质
2015年1月60日 强极限定理

关键词：

积分值GARCH;不变概率测度;自激阈值过程;强大的大数定律;计数时间序列
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{C.Wang}等人，《美国统计协会期刊》109，第506、777--787号（2014年；Zbl 1367.62267）
全文： 内政部 arXiv公司 链接

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