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霍尔格·罗特森;泰伟迪，纳德

多元广义Pareto分布。 （英语） Zbl 1134.62028号

伯努利 12，第5期，917-930（2006）.
摘要：过去，对极值的统计推断一直是深入研究的主题几十年了。一种方法是基于建模随机变量的超越广义Pareto（GP）分布的高阈值。事实证明是极值理论在实践中应用的一种重要方式，得到了广泛的应用。
我们引入了GP分布的多元模拟，并证明了它的特征通过以下两个性质：第一，超越渐近地具有多元性GP分布当且仅当极值渐近分布；和其次，多元GP分布是唯一保持不变的分布超出水平。我们还讨论了一个二元示例和低维边缘分配。

引用于1审查
引用于53文件

MSC公司：

62小时05 多元概率分布的表征与结构理论；连接线
62G32型 极值统计；尾部推断

关键词：

多元极值理论;多元帕累托分布;非齐次泊松过程;峰值-阈值法

软件：

伊斯梅夫
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{H.Rootzén}和\textit{n.Tajvidi}，伯努利12，No.5，917--930（2006；Zbl 1134.62028）
全文： 内政部

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