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塔赫雷霍达莫拉迪;马齐亚·萨拉希;纳杰菲、阿里·雷扎

基于卖空和风险中性利率的基数约束投资组合优化。 （英语） Zbl 1470.91244号

Decis公司。经济。财务 44，第1期，197-214（2021）.
小结：与标准方法相比，卖空策略导致投资组合的风险回报结构明显更好。此外，投资者可以使用风险中性利率来增加投资组合的回报。在本文中，我们研究了有和没有卖空和风险中性利率的基数约束均值方差投资组合优化模型。首先，为了避免对没有卖空头寸的股票进行负投资，将每只股票的回报率与投资比例的乘积的非负性作为约束添加到模型中。然后，我们进一步提出了一个改进的模型，其中短期回扣的期限不是根据总投资的比例确定的，而是根据回报确定的。最后，使用标准普尔500指数通信服务的数据集对所有模型进行了比较。

引用于4文件

MSC公司：

91G10型 投资组合理论
91G30型 利率、资产定价等（随机模型）
90C20个 二次规划
90C25型 凸面编程

关键词：

CCMV模型;卖空;风险中性;二次优化

软件：

CVX公司;非机动作战部队
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{T.Khodamaradi}等人，Decis。经济。财务44，No.1，197--214（2021；Zbl 1470.91244）
全文： 内政部

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