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迈克尔·福尔克;罗尔夫·迪特尔·赖斯

关于二元EV和GP模型中Pickands坐标的分布。 （英语） Zbl 1071.60036号

《多元分析杂志》。 93，第2期，267-295（2005）.
作者摘要：设\（U，V）\）是一个随机向量，其中\（U\leq 0，\）\（V\leq 0.\）随机变量\（Z=V/（U+V），\）\（C=U+V\）是\（（U，V）的Pickands坐标。\）它们有助于研究极值理论中双变量峰值过阈值模型中的尾部行为。在假设（U，V）的分布函数（H）位于具有一致边缘的广义Pareto分布（GP）的光滑邻域内的前提下，我们计算了（Z，C）等的分布。结果表明，如果（H）是GP，那么（Z）和（C）是独立的，条件是（C>C\geq-1）。这些结果用于推导在大小为（n.）的iid样本中（C_i，C_i）与（C_i>C）的超越的经验点过程的近似值建立了参数模型中近似点过程的局部渐近正态性，其中（c=c（n）向上箭头0）为（n to infty）
审核人：Josef Steinebach（科隆）

引用于5文件

MSC公司：

60G70型 极值理论；极值随机过程
60E10型 特性函数；其他变换
62小时05 多元概率分布的表征与结构理论；连接线

关键词：

最大稳定分布;二元广义Pareto分布;Pickands表示;依赖函数;峰值-阈值方法（POT）;局部渐近正态性;Hájek-LeCam卷积定理

软件：

伊斯梅夫
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{M.Falk}和\textit{R.-D.Reiss}，《多元分析杂志》。93，第2号，267--295（2005；Zbl 1071.60036）
全文： 内政部

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