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周燕丽;刘世灿;李爽;葛香玉

美式看跌期权的多尺度随机波动修正：渐近近似和有限差分方法。 （英语） Zbl 1471.91624号

J.功能。空格 2021年，文章ID 1217665，14 p.（2021）.
摘要：通过长期观察发现，金融市场隐含波动率的表面已经出现波动率“微笑”和波动率“笑”。与传统的Black-Scholes期权定价模型相比，随机波动率模型在隐含波动率方面提供了更准确的结果，而经典的随机波动率模式无法捕捉波动率“Smirk”的期限结构现象。本文通过引入快速随机波动率和缓慢随机波动率，对美式看跌期权价格进行了更多的修正尝试。鉴于多尺度波动过程中的组合可能导致高维微分方程，本文采用渐近逼近方法来降低维数。有限差分的数值结果表明，多尺度波动率模型能够准确解释美式看跌期权价格的行为。

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91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法）
2006年6月65日 含偏微分方程初值和初边值问题的有限差分方法
9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等）
60克40 停车时间；最优停车问题；赌博理论
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\textit{Y.Zhou}等人，J.Funct。空格2021，文章ID 1217665，14页（2021；Zbl 1471.91624）
全文： 内政部

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