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李国荣;费尔德基彻，马丁;Chen，Yi Chi

成分数目未知的回归模型有限混合中的变量选择。 （英语） Zbl 1510.62297号

计算。统计数据分析。 158，文章ID 107180，19 p.（2021）.
摘要：提出了一个有限混合模型的贝叶斯框架，用于同时处理模型选择和混合成分数量的选择。为此，提出了一种可行的可逆跳马尔可夫链蒙特卡罗算法，将每个分量建模为稀疏回归模型。该方法通过使用诱导重尾的先验值，对异常值具有鲁棒性，并且在多重共线性和高维数据下工作良好。最后，将该框架应用于调查预警指标的横断面数据。结果显示，脆弱性指标对两个不同国家组的估计影响差异很大。

引用于1文件

MSC公司：

62J05型 线性回归；混合模型
2015年1月62日 贝叶斯推断
62H30型 分类和区分；聚类分析（统计方面）
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用

关键词：

回归模型的有限混合;贝叶斯变量选择;组件数量未知;高维数据;金融危机
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{K.-J.Lee}等人，计算。统计数据分析。158，文章ID 107180，19 p.（2021；Zbl 1510.62297）
全文： 内政部

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