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邓春亮;张兴发;李，袁;宋泽芳

关于波动率代理模型的测试。 （英语） Zbl 07632273号

Commun公司。统计、仿真计算。 51，第12号，7390-7403（2022）.
摘要：本文采用了三种常用的检验方法（拉格朗日乘数检验、似然比检验和瓦尔德检验）来检验波动率代理模型的GARCH效应M.P.维瑟[“利用高频数据进行Garch参数估计”，《金融经济学杂志》第9期，第1期，162-197页（2011年；doi:10.1093/jjfinec/nbq017)]. 在合理的假设下，建立了三种检验统计量的渐近分布及其渐近等价性。还讨论了不同代理对测试性能的影响。为了评估三种测试在不同波动率代理下的性能，进行了大量的模拟研究。给出了一个实证研究，以说明所提出的测试的潜在应用。

MSC公司：

62H15型 多元分析中的假设检验
62克20 非参数推理的渐近性质

关键词：

GARCH效应测试;GARCH模型;波动率代理
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{C.Deng}等人，Commun。统计、仿真计算。51，编号12，7390--7403（2022；Zbl 07632273）
全文： 内政部

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