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丹尼尔·莱德曼;卡罗尔·亚历山大

随机正交矩阵模拟的进一步性质。 （英语） Zbl 1258.65037号

数学。计算。模拟。 83, 56-79 (2012).
摘要：随机正交矩阵（ROM）模拟是一种快速生成多元随机样本的过程，这些样本始终具有完全相同的均值、协方差和Mardia多元偏度和峰度。本文研究了参数化、数据特定和确定性ROM仿真的特性如何受到正交矩阵的选择的影响。具体来说，我们考虑了循环和一般置换矩阵如何改变其时间序列特性，以及三类旋转矩阵-upper Hessenberg，Cayley，指数影响边缘分布的无条件矩和样本串联时的偏度行为。我们还进行了一个实验，证明参数ROM模拟可以比等效蒙特卡罗模拟快数百倍。

引用于4文件

MSC公司：

65层25 数值线性代数中的正交化
65-04 与数值分析有关的问题的软件、源代码等
15-04 线性代数相关问题的软件、源代码等
65楼30 其他矩阵算法（MSC2010）
65层60 矩阵指数和相似矩阵函数的数值计算

关键词：

计算效率;\（L\）矩阵;随机正交矩阵;旋转矩阵;模拟

软件：

mctoolbox软件;MATLAB扩展;英国
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{D.Ledermann}和\textit{C.Alexander}，数学。计算。模拟。83、56-79（2012年；Zbl 1258.65037）
全文： 内政部

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