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James，Gareth M。;彼得·拉德琴科;布拉德利·拉瓦

非理性繁荣：纠正概率估计中的偏差。 （英语） Zbl 1506.62266号

美国统计协会。 117，编号537，455-468（2022）.
总结：我们考虑的是一种常见的设置，即观察大量事件的概率估计，例如许多债券的违约风险。不幸的是，即使使用无偏估计，选择与最极端概率对应的事件也可能导致系统低估不确定性的真实水平。我们开发了一种经验贝叶斯方法“过度确定性调整概率”（ECAP），使用了Tweedie公式的一种变体，该公式更新了概率估计以纠正选择偏差。ECAP是一种灵活的非参数方法，它直接估计与概率估计相关的得分函数，因此不需要对真实概率的先验作出任何限制性假设。ECAP在概率估计有偏差的情况下也能很好地工作。我们通过理论结果、模拟和两个真实数据集的分析证明，ECAP可以比原始概率估计值提供显著改进。

MSC公司：

2015年1月62日 贝叶斯推断
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用

关键词：

经验贝叶斯;过度确定性;选择偏差;特威迪公式
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{G.M.James}等人，《美国统计协会期刊》第117期，第537、455--468号（2022年；Zbl 1506.62266）
全文： 内政部 arXiv公司

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