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阿齐兹·勒马克里;阿卜杜勒哈迪·阿卡里夫;阿马尔·梅卢克;穆罕默德·菲赫里

面板数据中一阶超对角双线性模型的伪高斯和基于秩的检验。 （英语） Zbl 1483.62153号

REVSTAT公司 19，第3号，443-462（2021）.
摘要：本文针对一阶超对角线双线性面板相关性（在大（n）和小（T）面板中）的随机性测试问题，提出了局部渐近最优（在Hájek-Le Cam意义下）参数、伪高斯和基于秩的方法。计算了局部幂和渐近相对效率，并表明基于等级的测试的范德华登版本一致占主导地位。通过仿真研究了小样本性能，并验证了理论发现，它们还证明了基于数据驱动分数的排名程序的显著性能。

MSC公司：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62F03型 参数假设检验
62F05型 参数检验的渐近性质
62G10型 非参数假设检验

关键词：

面板数据;一阶超对角双线性模型;局部渐近正态性;伪高斯检验;等级测试;渐近相对效率
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{A.Lmakri}等人，REVSTAT 19，No.3，443--462（2021；Zbl 1483.62153）
全文： 链接

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