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但丁·阿蒙瓜;佛罗伦萨，加布里埃尔;恩里克·森塔纳

多元动态模型中形状参数的序列估计。 （英语） Zbl 1288.62118号

《经济学杂志》。 177，第2期，233-249（2013）.
摘要：从多元条件异方差动态回归模型的标准化创新中获得的分布参数的序列最大似然和GMM估计值在高斯PML估计值下进行评估，保持了均值和方差参数的一致性，同时考虑到实际分布。我们评估了它们的效率，并获得了导致序列估计与联合ML估计一样有效的矩条件。我们还获得了VaR和CoVaR的标准误差，并分析了这些分布错误度量的影响。最后，我们通过模拟说明了这些程序的小样本性能，并将其应用于分析大型欧元区银行的风险。

引用于1文件

理学硕士：

62升12 序贯估计
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
91B30型 风险理论，保险（MSC2010）
91G70型 统计方法；风险措施

关键词：

置信区间;椭球分布;有效估计;全球系统性重要银行;系统性风险;风险管理
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\textit{D.Amengual}等人，《经济学杂志》。177，No.2，233--249（2013；Zbl 1288.62118）
全文： DOI程序 链接

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