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Lin，Y.-T。;施，Y.-T。;Chien，C.-S。;盛，Q。

关于不确定波动率和亚式期权定价的随机多项式混沌展开的注记。 （英语） Zbl 1488.91160号

申请。数学。计算。 393，文章ID 125764，14 p.（2021）.
摘要：本文研究具有不确定性波动的亚式期权定价的精确有效多项式混沌展开。当波动率参数的任意分布用于估计实际期权价格时，引入任意多项式混沌（aPC）来近似历史波动率分布的原始数据。为了确保所完成的紧凑型aPC曲柄-尼科尔森有限差分方法的数值稳定性，进行了严格的分析。将获得的数值结果与具有不同随机挥发物的标准蒙特卡罗格式（MCS）和广义多项式混沌（gPC）的解进行了比较。使用亚洲金融业的股票数据。显然，所导出的新方案对于评估不确定波动率和随机亚式期权定价的均值和方差是非常准确和有效的。

引用于1文件

MSC公司：

91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法）
65C99个 概率方法，随机微分方程
9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等）
41A10号 多项式逼近

关键词：

不确定性波动;亚洲期权;统计矩;广义多项式混沌;任意多项式混沌
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Y.T.Lin}等人，应用。数学。计算。393，文章ID 125764，14 p.（2021；Zbl 1488.91160）
全文： 内政部

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