刘克凡;张继超;杨跃婷 混合分数布朗运动环境下Malliavin演算对冲回望期权。 (英语) 兹伯利07827645 Commun公司。非线性科学。数字。模拟。 133,文章ID 107955,13 p.(2024)。MSC公司:07年6月60日 60G22型 9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{K.Liu}等人,Commun。非线性科学。数字。模拟。133,文章ID 107955,13 p.(2024;Zbl 07827645) 全文: 内政部
马蒂奥·布拉切塔;乔治亚·卡莱加罗;克劳迪娅·塞西;卡洛·斯加拉 部分可观测跳群模型中基于BSDE的最优再保险。 (英语) Zbl 07826824号 财务统计。 28,第2期,453-495(2024)。MSC公司:91G05号 60华氏30 60G55型 60J74型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Brachetta}等人,《金融学杂志》。28,编号2,453--495(2024;Zbl 07826824) 全文: 内政部 arXiv公司 OA许可证
亚历山德罗·多尔迪;马可·弗里特利;伊曼纽拉·罗萨萨·吉安宁 简短沟通:短缺的系统风险度量是一维的吗? (英语) Zbl 1531.91264号 SIAM J.财务。数学。 15,编号1,SC1-SC14(2024)。MSC公司:91G45型 91G70型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Doldi}等人,SIAM J.Financ。数学。15,1号,SC1-SC14(2024;Zbl 1531.91264) 全文: 内政部 arXiv公司
Zhang,渭南;曾平平;张公秋;郭跃 带跳跃的区域切换和随机波动率模型下离散监测亚洲期权的定价。 (英语) Zbl 1532.91137号 科学杂志。计算。 98,第2期,第47号论文,35页(2024年)。 审核人:尼古拉·基尔科奇耶夫(普洛夫迪夫) MSC公司:91克60 65日第15天 9120国集团 60克51 60J74型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{W.Zhang}等人,《科学杂志》。计算。98,第2号,第47号文件,第35页(2024;兹bl 1532.91137) 全文: 内政部
朱利安·塞斯特 鞅最优运输中的中间边缘。 (英语) Zbl 1530.91578号 数学。财务。经济。 17,第4期,615-654(2023年)。MSC公司:9120国集团 60G46型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Sester},数学。财务。经济。17,编号4,615--654(2023;Zbl 1530.91578) 全文: 内政部 arXiv公司
托拜厄斯·比内克;格里塞尔达·迪尔斯特拉;安德烈亚斯·利希滕斯特恩;Rudi Zagst先生 用于定价和风险管理的多曲线HJM因子模型。 (英语) Zbl 1530.91581号 数量。财务 23,第11期,1659-1675(2023)。MSC公司:91克30 9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{T.Bienek}等人,Quant。财务23,No.11,1659--1675(2023;Zbl 1530.91581) 全文: 内政部
A.多尔迪。;冯,Y。;J.-P.福克。;弗里特利,M。 通过深度学习算法进行多元系统风险度量和计算。 (英语) Zbl 1530.91592号 数量。财务 23,第10期,1431-1444(2023)。MSC公司:91G45型 91G70型 68T07型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Doldi}等人,Quant。财务23,No.10,1431--1444(2023;Zbl 1530.91592) 全文: 内政部 arXiv公司
克劳迪奥·丰塔纳;亚历山德罗·格诺托;纪尧姆·苏尔达 CBI-时变Lévy过程。 (英语) Zbl 1517.60050号 随机过程应用。 163, 323-349 (2023)。MSC公司:60克51 9120国集团 91克30 60水柱 60J25型 60G44型 60焦耳80 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.Fontana}等人,《随机过程应用》。163、323--349(2023年;Zbl 1517.60050) 全文: 内政部 arXiv公司
Murzintseva,A.A。;佩加门奇科夫,S.M。;Pchelintsev,E.A.公司。 具有交易成本的亚洲看涨期权套期保值问题。 (英语。俄文原件) Zbl 1520.91406号 理论问题。应用。 68,编号2,211-230(2023); 来自Teor的翻译。Veroyatn公司。Primen公司。68,第2期,253-276(2023年)。MSC公司:9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.A.Murzintseva}等人,理论问题。申请。68,第2号,211-230(2023;Zbl 1520.91406);来自Teor的翻译。Veroyatn公司。Primen公司。68,编号2,253--276(2023) 全文: 内政部
魏林海;胡一军 具有正同质性和次可加性的多元风险统计的资本配置。 (英语) Zbl 07720178号 Commun公司。统计、理论方法 52,第18号,6684-6694(2023)。MSC公司:第91页第28页 91B30型 91B32型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{L.Wei}和\textit{Y.Hu},Commun。Stat.,理论方法52,No.18,6684--6694(2023;Zbl 07720178) 全文: 内政部
亚历克西斯·勒文迪斯;埃本·马雷 用快速傅里叶变换定价双资产彩虹期权。 (英语) Zbl 1524.91143号 南非。统计J。 57,编号1,13-25(2023年)。MSC公司:91克60 65T50型 9120国集团 91克30 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Levendis}和\textit{E.Maré},南非。Stat.J.57,No.1,13--25(2023;Zbl 1524.91143) 全文: 内政部 OA许可证
乔恩,阿莱什;约翰·鲁夫 半鞅的简化微积分:乘法补偿器和测度变化。 (英语) Zbl 1516.60009号 随机过程应用。 161, 572-602 (2023)。MSC公司:60E10型 60G07年 60G44型 60G48型 60克51 2005年6月60日 60华氏30 91G10型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.乔恩}和\textit{J.Ruf},随机过程应用。161572--602(2023年;Zbl 1516.60009) 全文: 内政部 arXiv公司
魏林海;胡一军 多元凸风险度量的资本配置。 (英语) Zbl 1524.91110号 J.工业管理。最佳方案。 19,第9号,6618-6633(2023)。MSC公司:91G10型 91G70型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{L.Wei}和\textit{Y.Hu},J.Ind.Manag。优化。19,第9号,6618--6633(2023;Zbl 1524.91110) 全文: 内政部
哈姆扎汉巴利;丹尼尔·林德斯;詹·达内 两个反单调随机变量之和的值-风险、尾值-风险和上尾变换。 (英语) Zbl 1512.91172号 扫描。演员。J。 2023年,第3期,219-243(2023)。MSC公司:91G70型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{H.Hanbali}等人,扫描。演员。J.2023,第3号,219--243(2023;Zbl 1512.91172) 全文: 内政部
莎拉·本萨勒姆;尼科拉斯·埃尔南德斯·桑提比亚涅斯;纳比尔·卡齐·塔尼 自我保护的连续时间模型。 (英语) Zbl 1517.91186号 财务统计。 27,编号2,503-537(2023)。 审核人:Tak Kuen Siu(悉尼) MSC公司:91G05号 93E20型 49升20 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Bensalem}等人,《金融学杂志》。27,编号2,503--537(2023;Zbl 1517.91186) 全文: 内政部 哈尔
冯宜成;Jean-Pierre福克;胡瑞萌;Tomoyuki一叶 具有均衡策略的不相交和重叠群体的系统风险模型。 (英语) Zbl 1514.91199号 统计风险。模型。 40,编号1-2,21-51(2023)。 审核人:约翰·奥哈拉(科尔切斯特) MSC公司:91G45型 91G70型 91A80型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.Feng}等人,《统计风险》。模型。40,编号1--2,21-51(2023;Zbl 1514.91199) 全文: 内政部 arXiv公司
科特、凯文;吕迪格·弗雷 马尔科夫调制仿射过程。 (英语) Zbl 1498.60310号 随机过程应用。 153, 391-422 (2022)。MSC公司:60J25型 60J35型 91B70型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{K.Kurt}和\textit{R.Frey},随机过程应用。153391--422(2022年;Zbl 1498.60310) 全文: 内政部 arXiv公司 OA许可证
朱利亚·迪·努诺 时变Lévy动力学的随机控制。 (英语) 兹比尔1498.49065 S\(\vec{\text{e}}\)马·J。 79,第3号,529-547(2022)。MSC公司:49号70 91A30型 93E20型 07年6月60日 60水柱 60G60型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.di Nunno},S(\vec{text{e}})MA J.79,No.3,529--547(2022;Zbl 1498.49065) 全文: 内政部 OA许可证
马丁·华尔兹;阿比·库马尔·辛格;奥斯塔普·奥赫林 漏洞-CoVaR:调查加密市场。 (英语) Zbl 1500.91148号 数量。财务 1731-1745(2022)第9号第22页。MSC公司:91G70型 91G45型 62小时05 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Waltz}等人,Quant。《金融22》,第9期,1731-1745(2022年;兹比尔1500.91148) 全文: 内政部 arXiv公司 OA许可证
聂天阳;马雷克·鲁特考夫斯基 RCLL鞅驱动的反射和双反射BSDE。 (英语) Zbl 1498.60231号 斯托克。动态。 22,第5号,文章ID 2250012,34 p.(2022)。MSC公司:60 H10型 60G44型 60华氏30 91克30 91G40型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{T.Nie}和\textit{M.Rutkowski},斯托克。动态。22,第5号,文章ID 2250012,34页(2022;Zbl 1498.60231) 全文: 内政部 arXiv公司
拉维·卡斯亚普 期权是灵丹妙药:定期贷款估值、库存管理、排放交易和使用期权理论缓解保险风险。 (英语) 兹比尔1498.91445 安·Oper。物件。 315,第2期,1175-1215(2022)。MSC公司:9120国集团 91G05号 90B05型 91B76号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.Kashyap},安.奥珀。第315号决议,第21175-1215号(2022年;兹bl 1498.91445) 全文: 内政部 arXiv公司
凯瑟琳·格拉;莱纳斯·旺德利希 深参数PDE方法及其在期权定价中的应用。 (英语) Zbl 1510.91197号 申请。数学。计算。 432,文章ID 127355,21 p.(2022)。MSC公司:91G80型 9120国集团 68T07型 91克60 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{K.Glau}和\textit{L.Wunderlich},应用。数学。计算。432,文章ID 127355,21 p.(2022;Zbl 1510.91197) 全文: 内政部 arXiv公司 OA许可证
曾贤福;宋海燕;陈燕红;胡一军 多变量短缺风险统计与情景分析。 (英语) 兹伯利07532297 Commun公司。统计、理论方法 51,第3期,649-668(2022)。MSC公司:91B30型 91B32型 91B70型 62至XX PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{X.Zeng}等人,Commun。Stat.,理论方法51,No.3,649--668(2022;Zbl 07532297) 全文: 内政部
达米亚诺·布里戈;费德里科·格雷塞夫法;埃亚尔·纽曼 价格对期限结构的影响。 (英语) Zbl 1484.91494号 数量。财务 22,第1期,171-195(2022)。MSC公司:91克30 9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{D.Brigo}等人,数量。财务22,No.1,171--195(2022;Zbl 1484.91494) 全文: 内政部 arXiv公司 OA许可证
里卡多·布里根;克里斯托夫·格哈特;伊娃·Lütkebohmert 多屈服曲线的无套利Nelson-Siegel模型。 (英语) Zbl 1484.91493号 数学。财务。经济。 第2期第16页,239-266页(2022年)。MSC公司:91克30 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.Brignone}等人,数学。财务。经济。16,编号2,239--266(2022;Zbl 1484.91493) 全文: 内政部 OA许可证
阿里亚·克拉吉斯·蒙特;安德烈亚·明卡 使用影响最大化方法对经济网络进行最优干预。 (英语) Zbl 1506.91176号 欧洲药典。物件。 300,编号3,1136-1148(2022)。MSC公司:91G45型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Klages-Mundt}和\textit{A.Minca},欧洲期刊Oper。第300号决议,编号31136-1148(2022;兹bl 1506.91176) 全文: 内政部 arXiv公司
丹尼尔·巴特尔;迈克尔·库珀;卢克斯,提伯特;安东尼斯·帕帕潘托利昂;斯蒂芬·埃克斯坦 边际和依赖性不确定性:边界、最佳传输和清晰度。 (英语) Zbl 1483.60031号 SIAM J.控制优化。 60,第1号,410-434(2022)。MSC公司:60埃15 49甲15 28A35型 9120国集团 第49季度22 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{D.Bartl}等人,SIAM J.控制优化。60,第1号,410-434(2022;Zbl 1483.60031) 全文: 内政部 arXiv公司
劳拉·巴洛塔;格雷戈里·雷埃 微笑和傻笑:波动性和杠杆率跳跃。 (英语) Zbl 1490.91208号 欧洲药典。物件。 298,第3期,1145-1161(2022)。MSC公司:9120国集团 60克51 91克60 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{L.Ballotta}和\textit{G.Rayée},欧洲期刊Oper。第298号决议,第3号,1145--1161(2022年;Zbl 1490.91208) 全文: 内政部
扎卡里·范斯坦;比吉特·鲁德洛夫 标量多元风险度量的时间一致性。 (英语) Zbl 1481.91224号 统计风险。模型。 38,编号3-4,71-90(2022)。MSC公司:91G70型 第26页第25页 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Z.Feinstein}和\textit{B.Rudloff},统计风险。模型。38,编号3--4,71-90(2022;Zbl 1481.91224) 全文: 内政部 arXiv公司
阻止,零;蒂洛·梅耶·布兰迪斯;康斯坦蒂诺斯州帕纳焦托;丹尼尔·里特 令人窒息的火灾销售。 (英语) Zbl 1483.91250号 SIAM J.财务。数学。 13,编号1,70-108(2022)。MSC公司:91G45型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{N.Detering}等人,SIAM J.Financ。数学。13,编号1,70--108(2022;Zbl 1483.91250) 全文: 内政部 arXiv公司
聂天阳;马雷克·鲁特考夫斯基 RCLL鞅驱动的BSDE的存在性、唯一性和严格比较定理。 (英语) Zbl 1487.60116号 普罗巴伯。不确定。数量。风险 6,第4号,319-342(2021)。MSC公司:60 H10型 60华氏30 91克30 91G40型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{T.Nie}和\textit{M.Rutkowski},Probab。不确定。数量。风险6,编号4,319--342(2021;Zbl 1487.60116) 全文: 内政部
Anh Nguyen;Frank Thomas Seifried先生 仿射有理势模型。 (英语) Zbl 1491.91153号 国际J.Theor。申请。财务 24,第6-7号,文章ID 2150031,25页(2021)。 审核人:尤利安·斯托利乌(伊阿什) MSC公司:91克30 9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{T.A.Nguyen}和\textit{F.T.Seifried},国际期刊Theor。申请。财务24,第6--7号,文章ID 2150031,25页(2021;Zbl 1491.91153) 全文: 内政部
安东尼斯·帕帕潘托利昂;保罗·亚内斯·萨米恩托 检测多资产衍生品市场的套利机会。 (英语) Zbl 1483.91240号 依赖。模型。 9, 439-459 (2021)。MSC公司:9120国集团 62P05号 62小时05 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.帕帕潘托利昂}和\textit{P.亚内斯·萨米恩托},视情况而定。模型。2439-459(2021年;兹比尔1483.91240) 全文: 内政部 arXiv公司 OA许可证
亚历山德罗·多尔迪;马可·弗里特利 有条件的系统风险措施。 (英语) Zbl 1479.91429号 SIAM J.财务。数学。 12,第4期,1459-1507(2021)。MSC公司:91G45型 91G70型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Doldi}和\textit{M.Frittelli},SIAM J.Financ。数学。12,第4号,1459--1507(2021;Zbl 1479.91429) 全文: 内政部 arXiv公司
劳拉·巴洛塔;恩斯特·埃伯林;托尔斯滕·施密特;拉吉德·齐内丁 基于傅里叶变换的复杂人寿保险产品管理方法。 (英语) Zbl 1475.91283号 保险。数学。经济。 101, 320-341 (2021)。MSC公司:91G05号 60克51 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{L.Ballotta}等人,《保险》。数学。经济。101320-341(2021;Zbl 1475.91283) 全文: 内政部 链接
马蒂奥·布尔佐尼;马可·弗里特利;费德里科·佐齐 简短沟通:稳健的市场调整系统风险措施。 (英语) Zbl 1476.91208号 SIAM J.财务。数学。 12,3号,SC70-SC82(2021)。MSC公司:91克45 91G70型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Burzoni}等人,SIAM J.Financ。数学。12,3号,SC70-SC82(2021;Zbl 1476.91208) 全文: 内政部 arXiv公司
亚历山德罗·格诺亚托;尼科尔·塞弗特 多重曲线框架中的交叉货币估值和对冲。 (英语) 兹比尔1473.91022 SIAM J.财务。数学。 12,第3期,967-1012(2021)。MSC公司:9120国集团 91克30 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Gnoatto}和\textit{N.Seiffert},SIAM J.Financ。数学。12,第3号,967--1012(2021;Zbl 1473.91022) 全文: 内政部 arXiv公司
朱莉娅·阿克曼;托马斯·克鲁斯;米哈伊尔·乌鲁索夫 随机订单模型中最优交易执行的Cádlág半鞅策略。 (英语) Zbl 1476.91166号 财务统计。 25,编号4,757-810(2021)。MSC公司:91G15型 93E20型 60 H10型 60G99型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Ackermann}等人,《金融学杂志》。25,编号4,757--810(2021;Zbl 1476.91166) 全文: 内政部 arXiv公司
弗朗西丝卡·比亚基尼;亚历山德罗·多尔迪;Jean-Pierre福克;马可·弗里特利;蒂洛·梅耶·布兰迪斯 系统最优风险转移均衡。 (英语) 兹比尔1461.91337 数学。财务。经济。 第2期第15页,233-274页(2021年)。MSC公司:91G45型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{F.Biagini}等人,《数学》。财务。经济。15,编号2,233--274(2021;Zbl 1461.91337) 全文: 内政部 arXiv公司 OA许可证
阿杜卡,玛丽亚;巴勃罗·科赫·梅迪纳;科西莫·穆纳里 基于接受集的系统风险度量的双重表示。 (英语) Zbl 1461.91336号 数学。财务。经济。 第15期,第1期,155-184(2021)。MSC公司:91G45型 91G70型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Arduca}等人,《数学》。财务。经济。15,编号1,155--184(2021;Zbl 1461.91336) 全文: 内政部 arXiv公司
阻止,零;蒂洛·梅耶·布兰迪斯;康斯坦蒂诺斯州帕纳焦托;丹尼尔·里特 消防销售和违约传染的综合模型。 (英语) Zbl 1461.91339号 数学。财务。经济。 15,第1号,59-101(2021)。MSC公司:91G45型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{N.Detering}等人,数学。财务。经济。15,编号1,59--101(2021;Zbl 1461.91339) 全文: 内政部 OA许可证
托拜厄斯·菲斯勒;哈纳·拉维诺娃;比吉特·鲁德洛夫 系统风险集值度量的可诱导性和可识别性。 (英语) Zbl 1464.91077号 财务统计。 25,编号1,133-165(2021)。MSC公司:91G70型 62P05号 91G45型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{T.Fissler}等人,《金融学杂志》。25,编号1,133--165(2021;Zbl 1464.91077) 全文: 内政部 arXiv公司 OA许可证
科西莫·穆纳里 集值风险度量引起的不完全偏好的多效用表示。 (英语) Zbl 1461.91367号 财务统计。 25,第1号,77-99(2021)。MSC公司:91G70型 91B16号 91G80型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.Munari},《金融学杂志》。25,编号1,77--99(2021;Zbl 1461.91367) 全文: 内政部 arXiv公司 OA许可证
梅赫迈特·福亚特·贝亚齐特;凯末尔·伊尔加·埃罗格鲁 刘易斯模型重温:用Lévy过程进行期权定价。 (英语) Zbl 1464.62415号 牛市。马来人。数学。科学。索克(2) 44,第3期,1653-1668(2021)。MSC公司:62P05号 60G05型 9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.F.Beyazit}和\textit{K.I.Eroglu},公牛。马来人。数学。科学。Soc.(2)44,No.3,1653--1668(2021;Zbl 1464.62415) 全文: 内政部
杨兆强 在一个特殊的混合跳跃扩散模型中,美式分数回望期权的一个新的停止问题和临界行权价格。 (英语) Zbl 1505.91394号 普罗巴伯。工程信息科学。 34,第1期,第27-52页(2020年)。MSC公司:9120国集团 60克40 60G22型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Z.Yang},Probab(概率)。工程信息科学。34,第1号,27-52(2020;Zbl 1505.91394) 全文: 内政部
埃伯莱因(Ernst Eberlein);克里斯托夫·格哈特;伊娃·Lütkebohmert 多曲线Lévy掉期市场模型。 (英语) Zbl 1466.91333号 申请。数学。财务 第5期第27页,第396-421页(2020年)。MSC公司:9120国集团 60克51 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{E.Eberlein}等人,应用。数学。财务27,No.5,396--421(2020;Zbl 1466.91333) 全文: 内政部
劳拉·巴洛塔;埃伯莱因(Ernst Eberlein);托尔斯滕·施密特;拉吉德·齐内丁 具有退保风险的基于Lévy的混合模型中的可变年金。 (英语) Zbl 1466.91248号 数量。财务 20,第5期,867-886(2020)。MSC公司:91G05号 60克51 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{L.Ballotta}等人,数量。财务20,No.5,867--886(2020;Zbl 1466.91248) 全文: 内政部 arXiv公司
柯克比,J.拉尔斯;杜伊·阮 制度转换跳跃扩散和随机波动模型下的有效亚式期权定价。 (英语) Zbl 1461.91315号 财务年鉴 16,第3号,307-351(2020)。MSC公司:9120国集团 60克51 60J28型 60克40 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.L.Kirkby}和\textit{D.Nguyen},《财务年鉴》16,第3期,307--351(2020;Zbl 1461.91315) 全文: 内政部
Dam,Henrik T。;安德烈亚·麦克里娜;大卫·斯科夫曼德;大卫,懒惰 通货膨胀相关衍生品的理性模型。 (英语) 兹比尔1455.91254 SIAM J.财务。数学。 11,第4期,974-1006(2020)。 审核人:乔治·斯托伊卡(圣约翰) MSC公司:9120国集团 91克30 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{H.T.Dam}等人,SIAM J.Financ。数学。11,第4号,974--1006(2020;Zbl 1455.91254) 全文: 内政部 arXiv公司
格里塞尔达·迪尔斯特拉;皮埃尔·德沃尔德;科西·格纳米奥;彼得·希伯 用一种新的三步方法评估人寿保险中的混合金融和精算产品。 (英语) Zbl 1454.91177号 阿斯廷公牛。 50,第3号,709-742(2020)。MSC公司:91G05号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.Deelstra}等人,ASTIN Bull。50,编号3709-742(2020;兹bl 1454.91177) 全文: 内政部 OA许可证
Robert Matthijs,Verschuren 使用单曲线或多曲线的随机利率建模:勒维远期价格模型的实证性能分析。 (英语) Zbl 1454.91323号 数量。财务 20,第7期,1123-1148(2020)。MSC公司:91克30 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.M.Verschuren},数量。《金融20》,第7期,1123-1148(2020年;兹bl 1454.91323) 全文: 内政部 OA许可证
费兰,C.E。;D.马拉齐纳。;格尔马诺,G。 基于Spitzer恒等式的分位数和永久提前行使期权的定价方法。 (英语) 兹比尔1454.91304 数量。财务 20,第6号,899-918(2020)。MSC公司:9120国集团 60克40 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.E.Phelan}等人,Quant。财务20,No.6,899--918(2020;Zbl 1454.91304) 全文: 内政部 arXiv公司 OA许可证
胡里奥·巴霍夫·维拉加斯;丹尼尔·巴特尔;马蒂亚斯·贝格勒克;马努·埃德尔 所有适应的拓扑都是相等的。 (英语) Zbl 1476.60079号 普罗巴伯。理论关联。领域 178,编号3-4,1125-1172(2020)。 审核人:Ferenc Weisz(布达佩斯) MSC公司:60G42型 60G44型 9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Backhoff Veraguas}等人,Probab。理论关联。字段178,编号3--4,1125--1172(2020;Zbl 1476.60079) 全文: 内政部 arXiv公司 OA许可证
马库斯·赫斯 一个纯跳跃的均值转换短期利率模型。 (英语) Zbl 1452.91318号 国防部。烟囱。,理论应用。 7,第2期,113-134(2020年)。MSC公司:91克30 9120国集团 60克51 60J70型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Hess},国防部。烟囱。,理论应用。7,第2期,113--134(2020;Zbl 1452.91318) 全文: 内政部 arXiv公司
湄公河塔迪斯;塞缪尔·德拉佩 预期与预期短缺的相对界限和渐近比较。 (英语) 兹比尔1448.62064 保险。数学。经济。 93, 387-399 (2020)。MSC公司:62G32型 62P05号 91G05号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Tadese}和\textit{S.Drapeau},保险。数学。经济。93、387--399(2020年;Zbl 1448.62064) 全文: 内政部 arXiv公司
克劳迪奥·阿尔巴内塞;亚尼克·阿蒙蒂;克雷佩,斯特芬 CCP优化的XVA指标。 (英语) Zbl 1459.91211号 统计风险。模型。 37,编号1-2,25-53(2020)。MSC公司:91G40型 91G10型 60 H10型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.Albanese}等人,统计风险。模型。37,编号1-2,25-53(2020;兹bl 1459.91211) 全文: 内政部
弗朗西丝卡·比亚基尼;Jean-Pierre福克;马可·弗里特利;蒂洛·梅耶·布兰迪斯 关于系统风险措施的公平性。 (英语) Zbl 1433.91188号 财务统计。 24,第2期,513-564(2020年)。MSC公司:91克45 91G70型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{F.Biagini}等人,《金融学杂志》。24,第2号,513--564(2020;Zbl 1433.91188) 全文: 内政部 arXiv公司 OA许可证
克劳迪奥·丰塔纳;佐拉娜·格巴克;桑德琳·Gümbel;托尔斯滕·施密特 具有随机不连续性的多条曲线的期限结构建模。 (英语) Zbl 1435.91195号 财务统计。 24,第2期,465-511(2020年)。MSC公司:91克30 60G44型 60G57型 91G15型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.Fontana}等人,《金融学杂志》。24,第2号,465--511(2020;Zbl 1435.91195) 全文: 内政部 arXiv公司 链接
尼科拉斯·埃尔南德斯·桑提比亚内斯;迪伦·波萨马伊;周,赵 道德风险和逆向选择下的银行监管激励。 (英语) Zbl 1433.60070 J.优化。理论应用。 184,第3期,988-1035(2020)。MSC公司:60华氏30 91G40型 91B16号 91B43型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{N.Hernández Santibáñez}等人,J.Optim。理论应用。184,第3号,988--1035(2020;Zbl 1433.60070) 全文: 内政部 arXiv公司
乔安·阿拉腊;比吉特·鲁德洛夫 系统风险度量的双重表述。 (英语) Zbl 1433.91187号 数学。财务。经济。 14,第1期,139-174(2020)。 审核人:尼古拉·基尔科奇耶夫(普洛夫迪夫) MSC公司:91G45型 91G70型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{圣阿拉拉特}和\textit{B.鲁德洛夫},数学。财务。经济。14,第1号,139--174(2020;Zbl 1433.91187) 全文: 内政部 arXiv公司
德克·贝切勒;马丁·伯特纳;克雷伯特·肯蒂亚 关于带跳跃的BSDE的单调稳定性方法:推广、具体准则和示例。 (英语) Zbl 1498.60197号 Cohen,Samuel N.(编辑)等人,《随机分析的前沿——BSDE、SPDE及其应用》。2017年7月3日至7日在英国爱丁堡举行的BSDE、SPDE及其应用国际研讨会。选定、修订和扩展的捐款。查姆:斯普林格。Springer程序。数学。《统计》第289卷第1-41页(2019年)。MSC公司:60 H10型 60J74型 93E20型 91G80型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{D.Becherer}等人,Springer Proc。数学。Stat.289,1-41(2019;Zbl 1498.60197) 全文: 内政部 arXiv公司
马丁·凯勒·雷塞尔;施密特,托尔斯滕;罗伯特·沃登加 超越随机连续性的仿射过程。 (英语) Zbl 1432.60073号 附录申请。普罗巴伯。 29,第6号,3387-3437(2019)。MSC公司:60J25型 9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Keller-Ressel}等人,Ann.Appl。普罗巴伯。29,第6号,3387-3437(2019;Zbl 1432.60073) 全文: 内政部 arXiv公司 欧几里得
崔孙勇;尹继洪;Jeon和Junkee 具有违约风险的资产的固定行使回望期权定价。 (英语) Zbl 1435.91184号 数学。问题。工程师。 2019年,文章ID 8412698,第10页(2019年)。MSC公司:9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.-Y.Choi}等人,数学。问题。Eng.2019,文章ID 8412698,10 p.(2019;Zbl 1435.91184) 全文: 内政部
扎卡里·范斯坦 在多层金融网络中实际交付的义务。 (英语) Zbl 1471.91606号 SIAM J.财务。数学。 10,第4号,877-906(2019)。 审核人:瓦西尔·格罗兹达诺夫(布拉戈耶夫格勒) MSC公司:91G45型 91克60 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Z.Feinstein},SIAM J.Financ。数学。10,第4号,877--906(2019;Zbl 1471.91606) 全文: 内政部 arXiv公司 链接
胡安·朱利安;Tan,Shih-Hau先生 使用有效的数值PDE方法校准随机利率的局部波动率模型。 (英语) Zbl 1432.91137号 Decis公司。经济。财务 42,第2号,609-637(2019)。MSC公司:91克60 65M99型 9120国集团 91克30 92年第35季度 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Hok}和\textit{S.H.Tan},Decis。经济。财务42,No.2,609--637(2019;Zbl 1432.91137) 全文: 内政部 arXiv公司
乔治亚·卡莱加罗;卢西奥·菲奥林;马蒂诺·格拉塞利 量化与傅里叶:一种定价期权的新技术。 (英语) Zbl 1433.91171号 安·Oper。物件。 282,编号1-2,59-86(2019)。MSC公司:9120国集团 60J76型 42A38型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.Callegaro}等人,Ann.Oper。第282号决议,第1-2、59-86号(2019年;兹bl 1433.91171) 全文: 内政部
马库斯·赫斯 一种算术纯跳跃多曲线利率模型。 (英语) Zbl 1431.91408号 国际J.Theor。申请。财务 22,第8号,文章ID 1950042,30 p.(2019)。 审核人:乔治·斯托伊卡(圣约翰) MSC公司:91克30 60J60型 60J76型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Hess},国际期刊Theor。申请。财务22,第8号,文章ID 1950042,30 p.(2019;Zbl 1431.91408) 全文: 内政部
马库斯·赫斯 多曲线利率建模中的最小方差对冲。 (英语) Zbl 1425.91415号 岩性。数学。J。 59,第3号,338-356(2019)。MSC公司:91克30 9120国集团 60G44型 60克51 07年6月60日 60 H10型 91B30型 91G70型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \文本{M.Hess},Lith。数学。J.59,No.3,338--356(2019;Zbl 1425.91415) 全文: 内政部
Wamwea,慈善;菲利普·恩加雷;姆贝勒·比迪玛、马丁·勒杜克斯 多曲线交叉货币LIBOR市场模型。 (英语) Zbl 1442.91107号 J.应用。数学。 2019年,文章ID 8246578,17 p.(2019)。MSC公司:91克30 9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.Wamwea}等人,J.Appl。数学。2019年,文章ID 8246578,17 p.(2019年;Zbl 1442.91107) 全文: 内政部 OA许可证
克罗默,E。;奥弗贝克,L。;Zilch,K。 有界离散时间过程的动态系统风险度量。 (英语) Zbl 1426.91307号 数学。方法操作。物件。 90,第1期,77-108(2019)。MSC公司:91G70型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{E.Kromer}等人,数学。方法操作。第90号决议,第1号,77--108(2019年;Zbl 1426.91307) 全文: 内政部
梅西亚斯·阿尔菲斯;埃里克·施勒格尔 基于二维傅里叶变换的价差期权定价。 (英语) Zbl 1422.91761号 国际J.Theor。申请。财务 22,第5号,文章ID 1950023,20 p.(2019)。MSC公司:91克60 65T50型 9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Alfeus}和\textit{E.Schlögl},国际期刊Theor。申请。《财务》22,第5期,文章编号1950023,20页(2019年;Zbl 1422.91761) 全文: 内政部
卢克斯,提伯特;安东尼斯·帕帕潘托利昂 使用极值信息和统计距离确定价值-风险的无模型界限。 (英语) 兹比尔1411.91305 保险。数学。经济。 86, 73-83 (2019)。MSC公司:91B30型 62P05号 62小时05 60E05型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{T.Lux}和\textit{A.Papapantoleon},保险。数学。经济。86、73-83(2019年;Zbl 1411.91305) 全文: 内政部 arXiv公司
刘静;姚、宋 跳滤与(mathbb{L}^p\)域一致的非线性期望。 (英语) 兹伯利1411.60086 申请。数学。最佳方案。 79,第1号,87-129(2019)。MSC公司:60 H10型 91B30型 60层25 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Liu}和\textit{S.Yao},应用。数学。优化。79,第1号,87-129(2019;Zbl 1411.60086) 全文: 内政部
胡晓平;秀英;曹洁 基于鞍点逼近的重组多项式树及其在Lévy模型期权定价中的应用。 (英语) Zbl 1417.91554号 J.计算。申请。数学。 346, 432-439 (2019)。MSC公司:91克60 9120国集团 60克51 60克40 65T50型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{X.Hu}等人,J.Compute。申请。数学。346432-439(2019年;Zbl 1417.91554) 全文: 内政部
斯特凡妮娅·科尔萨罗;Ioannis的Kyriakou;丹尼尔·马拉齐纳;塞尔达·马里诺 并行体系结构上随机波动下亚式期权定价的一般框架。 (英语) Zbl 1403.91333号 欧洲药典。物件。 272,第3期,1082-1095(2019)。MSC公司:9120国集团 91克60 第65年 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Corsaro}等人,《欧洲药典》。第272号决议,第3号,1082--1095(2019年;Zbl 1403.91333) 全文: 内政部 链接
宋英达;蔡宁;史蒂文·寇 亚洲期权定价的拉普拉斯反演的可计算误差界。 (英语) Zbl 1528.91080号 信息J.计算。 第4634-645号(2018)第30页。MSC公司:91克60 65兰特 60J28型 9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.Song}等人,《信息与计算》。30,第4号,634--645(2018;Zbl 1528.91080) 全文: 内政部
米歇尔·阿索洛佩洛斯;迈克尔·库珀;安东尼斯·帕帕潘托利昂 商品现货和远期价格的均衡模型。 (英语) Zbl 1443.91158号 数学。操作。物件。 43,第1期,152-180(2018)。MSC公司:91B24型 91G15型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Antropelos}等人,《数学》。操作。第43号决议,第1号,152--180(2018;Zbl 1443.91158) 全文: 内政部 arXiv公司
安东尼斯·帕帕潘托利昂;罗伯特·沃登加 具有多条曲线的仿射LIBOR模型的连续期限扩展及其在XVA中的应用。 (英语) Zbl 1432.91129号 普罗巴伯。不确定。数量。风险 3,第1号论文,28页(2018年)。MSC公司:91克30 9120国集团 60G44型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Papapantoleon}和\textit{R.Wardenga},普罗巴布。不确定。数量。风险3,论文编号1,28 p.(2018;Zbl 1432.91129) 全文: 内政部 arXiv公司 OA许可证
罗曼·伊万诺夫五世。;Katsunori阿诺 具有复合泊松跳跃的时变Lévy模型中的期权定价。 (英语) 兹比尔1457.91380 国防部。烟囱。,理论应用。 6,第1期,81-107(2019)。MSC公司:9120国集团 60克51 60J74型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.V.Ivanov}和\textit{K.Ano},Mod。烟囱。,理论应用。6,编号1,81-107(2018;Zbl 1457.91380) 全文: 内政部 arXiv公司
埃伯莱因(Ernst Eberlein);马库斯·鲁德曼 混合Lévy模型:设计和计算方面。 (英语) Zbl 1411.91552号 申请。数学。财务 25,编号5-6,533-556(2018)。MSC公司:9120国集团 91克30 60克51 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{E.Eberlein}和\textit{M.Rudmann},应用。数学。财务25,No.5--6533--556(2018;Zbl 1411.91552) 全文: 内政部
扎卡里·范斯坦;比吉特·鲁德洛夫 多元风险度量的上鞅关系。 (英语) Zbl 1406.91410号 数量。财务 1971-1990年第12期18号(2018年)。MSC公司:91G10型 91B30型 60G44型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Z.Feinstein}和\textit{B.Rudloff},Quant。《财务》第18卷第12期,1971--1990年(2018年;Zbl 1406.91410) 全文: 内政部 arXiv公司
乔治·弗鲁格。;马蒂亚斯·波尔 随机投资组合优化中的模糊性综述。 (英语) Zbl 1416.90026号 设定值变量分析。 26,第4期,733-757(2018)。MSC公司:90立方厘米15 91G10型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.Ch.Pflug}和\textit{M.Pohl},集值变量分析。26,第4号,733--757(2018;Zbl 1416.90026) 全文: 内政部 OA许可证
托马斯·比莱基。;伊戈尔Cialenco;冯、石壁 中央对手方风险的动态模型。 (英语) Zbl 1419.91646号 国际J.Theor。申请。财务 21,第8号,文章ID 1850050,34 p.(2018)。MSC公司:91克60 9120国集团 91G40型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{T.R.Bielecki}等人,国际期刊Theor。申请。财务21,第8期,文章ID 1850050,34 p.(2018;Zbl 1419.91646) 全文: 内政部 arXiv公司
埃伯莱因(Ernst Eberlein);克里斯托夫·格哈特 双价经济中的多曲线Lévy远期利率模型。 (英语) Zbl 1400.91586号 数量。财务 18,第4期,537-561(2018)。MSC公司:9120国集团 91G40型 60克51 62P05号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{E.Eberlein}和\textit{C.Gerhart},数量。财务18,No.4,537--561(2018;Zbl 1400.91586) 全文: 内政部 链接
马尔科·尼科洛西;弗拉维奥·安吉利尼;斯特凡诺·赫泽尔 均值回复过程下具有基准相关激励的投资组合管理。 (英语) Zbl 1417.91473号 安·Oper。物件。 266,编号1-2,373-394(2018)。MSC公司:91G10型 60G44型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Nicolosi}等人,Ann.Oper。第266号决议,第1--2、373--394号(2018年;Zbl 1417.91473) 全文: 内政部
尼古拉斯·卡鲁扎基斯;约翰·哈吉欧尼德斯;科斯塔斯安德里奥索普洛斯 多曲线框架中固定到期掉期的凸度调整。 (英语) Zbl 1417.91504号 安·Oper。物件。 266,编号1-2,159-181(2018)。MSC公司:9120国集团 91克30 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{N.Karouzakis}等人,Ann.Oper。第266号决议,编号1--2,159-181(2018;Zbl 1417.91504) 全文: 内政部 OA许可证
吕申多夫,L。 风险边界包含关于风险向量泛函的附加信息。 (英语) Zbl 1417.91283号 依赖。模型。 6, 102-113 (2018)。MSC公司:91B30型 60埃15 62P05号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{L.Rüschendorf},取决于。模型。6、102-113(2018;Zbl 1417.91283) 全文: 内政部 OA许可证
R.V.伊万诺夫。 关于计算外币金融工具的价格。 (英语。俄文原件) Zbl 1397.91570号 自动。远程控制 79,第4号,679-690(2018); Avtom翻译。Telemekh公司。2018年第4期,123-137(2018)。MSC公司:9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.V.Ivanov},汽车。遥控器79,编号4,679-690(2018;Zbl 1397.91570);Avtom翻译。Telemekh公司。2018年第4期,第123-137号(2018) 全文: 内政部
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Hideharu Funahashi;Masaaki Kijima 与平均值相关的期权定价的统一方法。 (英语) Zbl 1418.91512号 修订派生结果。 20,第3期,203-229(2017)。MSC公司:9120国集团 91克60 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{H.Funahashi}和\textit{M.Kijima},修订版衍生研究20,第3号,203-229(2017;Zbl 1418.91512) 全文: 内政部
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杨兆强 混合跳跃-扩散分数布朗运动环境下美式分数回望期权的最优行使边界。 (英语) Zbl 1427.91284号 数学。问题。工程师。 2017年,文章ID 5904125,17 p.(2017)。MSC公司:9120国集团 60G22型 60华氏30 60J74型 93E20型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Z.Yang},数学。问题。Eng.2017,文章ID 5904125,17 p.(2017;Zbl 1427.91284) 全文: 内政部
劳拉·巴洛塔;格里塞尔达迪尔斯特拉;格雷戈里·雷埃 带跳跃的多元外汇模型:三角形、量子和隐含相关性。 (英语) Zbl 1403.91329号 欧洲药典。物件。 260,第3期,1181-1199(2017)。MSC公司:9120国集团 60克51 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{L.Ballotta}等人,《欧洲药典》。第260号决议,第3号,1181--1199(2017年;Zbl 1403.91329) 全文: 内政部 链接
斯特凡·瓦尔登伯格 仿射通货膨胀市场模型。 (英语) Zbl 1398.91619号 申请。数学。财务 24,编号3-4,281-301(2017)。MSC公司:9120国集团 91克30 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Waldenberger},应用。数学。《金融24》,第3-4281-301号(2017年;兹bl 1398.91619) 全文: 内政部 arXiv公司