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Sin、Chor-yiu;米、淄川;凌、石青

带向量GARCH噪声的部分非平稳向量AR模型：估计和测试。 （英语） Zbl 07812207号

Commun公司。数学。物件。 40，编号1，64-101（2024）.
摘要：本文研究了带有向量GARCH噪声的部分非平稳向量自回归（VAR）模型。我们研究了模型中参数的全秩和降秩拟最大似然估计量（QMLE）。结果表明，长期参数的QMLE渐近收敛于两个相关向量布朗运动的泛函。在此基础上，协整秩的似然比（LR）检验统计量被证明是标准布朗运动和法向量的渐近函数。据我们所知，我们的测试在文献中是新的。通过蒙特卡罗方法模拟了LR试验的临界值。该测试在有限样本中的性能通过蒙特卡罗实验进行了检验。我们将我们的方法应用于三种利率的经验示例。

MSC公司：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
37米10 动力系统的时间序列分析
91B84号 经济时间序列分析

关键词：

矢量AR模型;协整;全秩估计;向量GARCH过程;部分非平稳的;降秩估计
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{C.-y.Sin}等人，Commun。数学。第40号决议，第1号，64--101（2024；Zbl 07812207）
全文： 内政部

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