里卡多·雷波纳托;德赫敏德·坎思 LIBOR市场模型的两种制度、随机波动性扩展。 (英语) 兹比尔1127.91333 国际J.Theor。申请。财务 7,第5期,555-575(2004). 摘要:我们提出了LIBOR市场模型的双体制随机波动性扩展,该扩展保留了最近引入的(Joshi和Rebonato)随机波动性LIBOR模型的积极特征(易于校准资本头寸和掉期期权,复杂衍生品的有效定价等)并克服了其大部分缺点。我们通过实证和理论分析期权隐含波动率的实际变化和模型产生的变化来说明改进。 引用于7文件 理学硕士: 91B26型 拍卖、议价、投标和销售以及其他市场模式 91B70型 经济学中的随机模型 91克30 利率、资产定价等(随机模型) PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.Rebonato}和\textit{D.Kainth},国际期刊Theor。申请。财务7,No.5,555--575(2004;Zbl 1127.91333) 全文: 内政部 参考文献: [1] 内政部:10.1080/135048600450275·Zbl 1013.91041号 ·doi:10.1080/135048600450275 [2] Rebonato R.,《计算金融杂志》,第2页,第5页·Zbl 1079.91536号 ·doi:10.21314/JCF.1999.031 [3] Rebonato R.,利率衍生品的现代定价(2002年) [4] 内政部:10.1142/S0219024903002079·Zbl 1079.91536号 ·doi:10.1142/S0219024903002079 [5] 内政部:10.1142/S0219024902001651·Zbl 1108.91326号 ·doi:10.1142/S0219024902001651 [6] 内政部:10.1111/j.1540-6261.1983.tb03636.x·doi:10.1111/j.1540-6261.1983。tb03636.x 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。