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莫妮卡·巴塔查吉;Bose，奥雅纳;拉德亨杜什卡·斯利瓦斯塔瓦

弱条件下的白噪声测试。 （英语） Zbl 1455.62167号

J.统计计划。推断 211, 362-390 (2021).
小结：我们考虑文献中著名的白噪声测试。对于具有有限8阶矩的过程，其零分布在不同的条件下是渐近正态的。我们证明，对于某些特定模型，在只有4阶矩的有限性下，正态性仍然成立。这包括各种GARCH模型、随机自回归波动率模型和自回归条件久期模型。在交替假设下，对于无限阶滑动平均、非线性滑动平均和有限四阶矩双线性模型等特定模型，我们表明，在适当的中心和缩放（与零情况相比具有不同的数量级）下，测试统计量是渐近正态的。

MSC公司：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62G10型 非参数假设检验
60小时40 白噪声理论

关键词：

测试;白噪声;累积量;非线性模型;GARCH模型;几何力矩收缩
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{M.Bhattacharjee}等人，J.Stat.Plann。推论211，362--390（2021；Zbl 1455.62167）
全文： 内政部

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