阿德里亚诺·扎宁·赞博姆;尤利娅·R·盖尔。 波动率模型中局部协变量趋势效应的测试。 （英语） Zbl 1450.62119号 电子。J.统计。 14，第2期，2529-2550（2020年）. 本文提出了一种新的非参数局部协变量趋势检验方法，用于统计检验自回归条件异方差波动率模型中外源协变量的重要性，其中协变量的影响可能是非线性的。测试统计基于人工高维单向方差分析，其中因子水平的数量随着样本量的增加而增加。关键思想是测量协变量在时间小邻域中对零模型残差的局部影响，这样，如果不同邻域表现出显著不同的平均影响，则可能存在整体协变量效应。导出了新检验统计量的渐近性质。对于测试的有限样本性能，进行了仿真研究，结果表明，新方法在测试的规模和功率方面都具有竞争力。本文介绍了三种主要加密资产的波动性分析及其与黄金价格和标准普尔500指数的关系审核人：Annibal Parracho Sant’Anna（里约热内卢） 引用于1文件 MSC公司： 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 62G10型 非参数假设检验 6220国集团 非参数推理的渐近性质 62J10型 方差和协方差分析（ANOVA） 91B84号 经济时间序列分析 62第20页 统计学在经济学中的应用 关键词：自回归条件异方差模型;块链;方差分析 软件：github;乙醚 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Zanin Zambom}和\textit{Y.R.凝胶}，电子。J.Stat.14，No.2，2529--2550（2020；Zbl 1450.62119） 全文： 内政部 欧几里得 参考文献： [1] 北卡罗来纳州阿拜市、阿科拉市、C.G.市、盖尔市、坎塔基奥卢市、M.市、伊斯兰贝科夫市、田市和托赖辛厄姆市（2019年）。Chainnet：学习具有拓扑特征的区块链图。在，2019年IEEE国际数据挖掘会议（ICDM），第946-951页。 [2] Akritas，M.G.和Arnold，S.（2000年）。水平数较大时方差分析的渐近性，美国统计协会期刊，95:212-226·Zbl 0996.62064号 ·doi:10.1080/01621459.2000.10473915 [3] 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