姚、罗根;杨刚;杨向群 非高斯Lévy过程均值修正方法的期权定价。 （英语） Zbl 1274.60152号 数学学报。罪。，英语。序列号。 29，第10期，1927-1938（2013）. 摘要：对于一个非高斯Lévy模型，证明了如果该模型存在一个平凡的无套利区间，则均值修正方法的期权定价总是无套利的，如果无套利间隔是非平凡的，则这种定价方法在某些情况下可能导致套利。在后一种情况下，得到了期权价格无套利的一些充要条件。 MSC公司： 60G51型 具有独立增量的过程；Lévy过程 91B24型 微观经济理论（价格理论和经济市场） 关键词：非高斯莱维过程;平均值修正法;期权定价 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{L.G.Yao}等人，《数学学报》。罪。，英语。序列号。29，第10号，1927--1938（2013；Zbl 1274.60152） 全文： 内政部 参考文献： [1] Barndorff-Nielsen，O.E.：粒径对数的指数递减分布。伦敦皇家学会学报，A辑，数学和物理科学，353401-419（1977）·doi:10.1098/rspa.1977.0041 [2] Barndorff-Nielsen，O.E.：正态逆高斯型过程。金融与随机，2，41–68（1998）·Zbl 0894.90011号 ·doi:10.1007/s007800050032 [3] Bladt，M.，Rydberg，T.H.：实物计量和无市场假设下期权定价的精算方法。保险：数学与经济学，22，65–73（1998）·Zbl 0909.90017号 ·doi:10.1016/S0167-6687（98）00013-4 [4] Carr，P.，Geman，H.，Madan，D.H.等人：资产收益的精细结构：一项实证研究。《商业杂志》，75，305–332（2002）·数字对象标识代码：10.1086/338705 [5] Grigelionis，B.：Meixner类型的过程。《立陶宛数学杂志》，39，33–41（1999）·Zbl 0959.60034号 ·doi:10.1007/BF02465533 [6] Heston，S.L.：期权价格中的无形参数。《金融杂志》，48，933–47（1993）·doi:10.1111/j.1540-6261.1993.tb04025.x [7] Jakubenas，P.：某些不完全市场中的期权定价。Steklov数学研究所学报，237114-133（2002） [8] Madan，D.B.，Carr，P.，Chang，E.C.：方差Gamma过程和期权定价。《欧洲金融评论》，279–105（1998）·Zbl 0937.91052号 ·doi:10.1023/A:1009703431535 [9] Schmitz，N.：关于期权定价的精算注意事项。保险：数学与经济学，36517–518（2005）·Zbl 1137.62386号 ·doi:10.1016/j.insmateco.2005.06.001 [10] Schoutens，W.：《金融中的Lévy过程：金融衍生品定价》，John Wiley and Sons，英格兰，2003年 [11] Yao，L.，Yang，G.，YangX.：关于几何Lévy过程的平均修正鞅测度的注记。《应用数学快报》，24593–597（2011）·Zbl 1210.91139号 ·doi:10.1016/j.aml.2010.11.011 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。