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杰伊·杰恩;吉恩武·金;啊，Jeonggyu

多尺度随机波动率模型下脆弱期权的渐近展开方法。 （英语） Zbl 1498.91444号

混沌孤子分形 144，文章ID 110641，10 p.（2021）.
摘要：在本研究中，我们研究了基于偏微分方程方法的随机波动率模型下脆弱期权的定价。具体来说，我们考虑一个多尺度随机波动率模型，该模型假设由两种扩散（快速和缓慢扩散）驱动，并使用渐近展开方法来驱动脆弱期权的近似定价公式，从而允许到期时的交易对手信用风险。此外，我们为动态套期保值提供了希腊三角洲脆弱期权，并给出了数值结果，以检验多尺度随机波动率模型的效果，并证明了我们公式的准确性。

引用于1文件

MSC公司：

9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等）
91G40型 信用风险
34E05型 常微分方程解的渐近展开
60华氏30 随机分析的应用（PDE等）

关键词：

易损期权;多尺度随机波动;渐近展开;希腊三角洲
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{J.Jeon}等人，混沌孤子分形144，文章ID 110641，10 p.（2021；Zbl 1498.91444）
全文： 内政部

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