洪永淼 两个协方差平稳时间序列之间的独立性测试。 （英语） Zbl 1029.62500 生物特征 83，第3期，615-625（1996）. 通过对两个平稳时间序列进行预白化，然后基于剩余互相关函数进行检验，提出了两个平稳序列之间独立性的单侧渐近正态检验。测试统计量是残差互相关加权平方和的适当标准化版本，权重取决于核函数。L.D.Haugh的【《美国统计学会期刊》第71卷第378-385页（1976年；Zbl 0337.62061号)]测试可以被视为我们方法的一个特例，因为它对应于截断内核的使用。许多内核提供比Haugh测试更好的能量。一项模拟研究表明，新测试对短相关和长相关具有良好的能力。 引用于1审查引用于34文件 MSC公司： 62米10 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 第62页 参数检验的渐近性质 62G10型 非参数假设检验 关键词：一致性；互相关；独立；内核函数；多元时间序列 引文：Zbl 0337.62061号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.Hong}，Biometrika 83，No.3，615--625（1996；Zbl 1029.62500） 全文： 内政部 链接