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梅纳，拉姆塞斯·H。;斯蒂芬·沃克。

基于贝叶斯非参数方法的平稳自回归模型。 （英语） Zbl 1097.62084号

J.时间序列。分析。 26，第6号，789-805（2005）.
考虑了一种构造给定边际分布的马尔可夫时间序列的新方法。它基于非参数贝叶斯方法，以逻辑正态（广义log-Gaussian）过程作为生成一步预测密度的先验。该技术可用于构造AR（1）和离散自回归（DAR（1））过程。以一个具有β裕度的平稳AR（1）过程为例。讨论了风速数据的应用。
审核人：R.E.Maiboroda（基辅）

引用于12文件

MSC公司：

62米10 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
2015年1月62日 贝叶斯推断
62克99 非参数推理

关键词：

逻辑正态过程;一步预测密度;离散自回归时间序列

软件：

平方米;公牛
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{R.H.Mena}和\textit{S.G.Walker}，J.Time-Ser。分析。26，第6号，789--805（2005；Zbl 1097.62084）
全文： 内政部

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