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使用二阶概率使最大熵方法更合理地处理连接函数。 (英语) Zbl 1463.60012号

摘要:Copulas是描述两个或多个随机变量之间相关性的一种通用方法。当我们只有关于依赖关系的部分信息时,即当几个不同的copula与我们的知识一致时,通常需要选择其中一个copula。当我们选择一个具有最大熵的copula时,选择这个copula的常用方法是最大熵方法。然而,在某些情况下,最大熵方法会导致不合理的选择,例如,即使我们知道这两个随机变量是正相关的,但最大熵方法完全忽略了这一信息。在本文中,我们展示了如何适当修改最大熵方法,使其得到更合理的结果:通过将此方法应用于“二阶”概率,即不同概率分布的概率,而不是概率本身。

MSC公司:

60E05型 概率分布:一般理论
62H20个 关联度量(相关性、典型相关性等)
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参考文献:

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