罗伯特·J·埃利奥特。;杨海良 伴随过程的正向和反向方程。 (英语) Zbl 0803.60071 Cambanis,Stamatis(编辑)等人,《随机过程:纪念戈皮纳斯·卡利安普尔的节日》。纽约:Springer-Verlag。61-69 (1993). 考虑具有连续时间和有限状态集的马尔可夫链,其转移概率满足包含控制参数的正向Kolmogorov方程。通过该过程可以部分观察到链条\[Y_t=\nint^t_0小时(X_s)ds+w_t\]其中Wiener噪声\(w\)独立于\(X\)。对于最优控制问题,定义并证明了伴随过程满足正向随机偏微分方程和反向抛物方程组。关于整个系列,请参见[Zbl 0917.00020号].审核人:M.Jerschow(埃森) MSC公司: 60J27型 离散状态空间上的连续时间马尔可夫过程 60甲15 随机偏微分方程(随机分析方面) 49号30 信息不完整的问题(优化) 93立方厘米 信息不完整的控制/观测系统 关键词:信息不完全的受控马尔可夫链;转移概率;正向Kolmogorov方程;控制参数;维纳噪声;反向抛物方程 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.J.Elliott}和\textit{H.Yang},《随机过程:纪念戈皮纳特·卡利安普尔的节日》。纽约:Springer-Verlag。61-69(1993年;Zbl 0803.60071)