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古里·鲁克斯，C。;A.蒙福特。;扎科伊安，J.-M。

一致伪最大似然估计量和变换组。 （英语） Zbl 1420.62412号

计量经济学 87，第1号，327-345（2019）。
摘要：在转换模型中{u} _（t）]\)，其中错误\（\mathbf{u} _（t）\)独立于解释变量{x} _（t）\)参数可以用伪最大似然（PML）方法估计，即使用错误指定的误差分布，但（mathbf{beta}）的PML估计量通常不一致。在本文中，我们解释了如何将初始模型嵌套在一个具有更多参数的已识别增广模型中，以获得参数（mathbf{beta}）适当函数的一致PML估计。非线性方程组、条件异方差模型、随机波动率或具有空间相互作用的模型的例子说明了一致性结果的有用性。

引用于三文件

MSC公司：

62立方米 空间过程推断
62英尺10英寸 点估计
2012年12月62日 参数估计量的渐近性质
62第20页 统计学在经济学中的应用

关键词：

伪最大似然;转换模型;识别;一致性;随机波动性;条件异方差;空间相互作用

软件：

spBayes公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{C.Gouriéroux}等人，《计量经济学》87，第1期，327--345（2019年；Zbl 1420.62412）
全文： 内政部

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