易卜拉欣·阿卜杜勒拉齐克;伊万诺夫，B.盖尔;拉法·库利克 Lévy驱动Ornstein-Uhlenbeck过程的模型验证。 （英语） 兹比尔1309.62146 电子。J.统计。 1029-1062（2014）第1期第8页. 总结：Lévy-driven Ornstein-Uhlenbeck（或（mathrm{CAR}（1）））工艺由引入O.E.巴恩多夫-尼尔森和N.谢泼德【J.R.Stat.Soc.，Ser.B，Stat.Methodol.63，No.2，167–241（2001；Zbl 0983.60028号)]作为随机波动模型。潘定图（Pham Dinh Tuan）[生物特征64，385–399（1977；Zbl 0363.62075号)]开发了一个通用公式，用于从连续观察的（mathrm{CAR}（1））过程中恢复未观察到的驱动过程。当在离散时间（0，h，2h，dots[T/h]h）观察到（mathrm{CAR}（1））过程时，驱动过程必须近似。驱动过程的近似增量用于测试（mathrm{CAR}（1））过程是Lévy驱动的假设。研究了检验统计量的渐近行为。通过仿真验证了测试的性能。 引用于2评论引用于三文件 MSC公司： 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 60G51型 具有独立增量的过程；莱维工艺 引文：Zbl 0983.60028号;Zbl 0363.62075号 软件：dvfBm公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{I.Abdelrazeq}等人，《电子》。J.Stat.8，No.1，1029--1062（2014；Zbl 1309.62146） 全文： DOI程序 欧几里得 参考文献： [1] Barndorff-Nielsen，O.E.和Shephard，N.，非高斯-奥恩斯坦-乌伦贝克模型及其在金融经济学中的一些应用。，J.R.统计社会服务。B统计方法，63(2):167-241, 2001. ·Zbl 0983.60028号 ·doi:10.1111/1467-9868.00282 [2] Billingsley，P.，《概率与测度》。概率与数理统计中的威利级数。John Wiley&Sons Inc.，纽约，第三版，1995年。Wiley-Interscience出版物·Zbl 0822.60002号 [3] Brockwell，P.J.，Lévy驱动的CARMA过程。，Ann.Inst.统计。数学，53（1）：113-1242001。非线性非高斯模型和相关滤波方法（东京，2000年）·Zbl 0995.62089号 ·doi:10.1023/A：1017972605872 [4] Brockwell，P.J.和Davis，R.A.，《时间序列：理论与方法》。统计学中的斯普林格系列。Springer-Verlag，纽约，第二版，1991年·Zbl 0709.62080号 [5] Brockwell，P.J.、Davis，R.A.和Yang，Y.，非负Lévy驱动Ornstein-Uhlenbeck过程的估计。，J.应用。概率，44(4):977-989, 2007. ·Zbl 1513.62162号 ·doi:10.1239/jap/1197908818 [6] Brockwell，P.J.、Davis，R.A.和Yang，Y.，非负Lévy驱动CARMA过程的估计。，J.总线。经济。统计人员，29(2):250-259, 2011. ·Zbl 1214.62091号 ·doi:10.1198/jbes.2010.08165 [7] Peter J.Brockwell和Tina Marquardt。具有连续时间参数的Lévy驱动和分数集成ARMA过程。，统计师。Sinica，15（2）：477-4942005年·Zbl 1070.62068号 [8] Brockwell，P.J.和Schlemm，E.，基于离散观测的多元CARMA过程驱动Lévy过程的参数估计。，《多元分析杂志》，115:217-251, 2013. ·Zbl 1259.62073号 ·doi:10.1016/j.jmva.2012.09.004 [9] Coeurjolly，J.-F.，dvfBm：分数布朗运动的离散变化，2009年。R软件包版本1.0。 [10] Cohen，S.和Lindner，A.，Lévy驱动的连续时间移动平均过程样本自相关的中心极限定理。，《统计规划与推断杂志》，143:1295-13062013年·Zbl 1278.62140号 ·doi:10.1016/j.jspi.2013.03.022 [11] Doob，J.L.，《基本高斯过程》。，安。数学。统计，1944年，15:229-282·Zbl 0060.28907号 ·doi:10.1214/aoms/1177731234 [12] Ferrazzano，V.和Fuchs，F.，Lévy驱动CARMA过程的噪声恢复和近似黎曼和的高频行为。，电子。J.Stat.，7:533-5612013年·Zbl 1337.62260号 ·doi:10.1214/13-EJS783 [13] Jacod，J.和Protter，P.，《过程的离散化》，《随机建模与应用概率》第67卷。施普林格，海德堡，2012年·Zbl 1259.60004号 [14] Jongbloed，G.、van der Meulen，F.H.和van der Vaart，A.W.，Lévy驱动的Ornstein-Uhlenbeck过程的非参数推断。，伯努利，11（5）：759-7912005·兹比尔1084.62080 ·doi:10.3150/bj/130077593 [15] Marquardt，T.和Stelzer，R.，《多元CARMA过程》。，随机过程。申请，117(1):96-120, 2007. ·Zbl 1115.62087号 ·doi:10.1016/j.spa.2006.05.014 [16] Sato，K.-i.，《Lévy过程和无限可分分布》，《剑桥高等数学研究》第68卷。剑桥大学出版社，剑桥，1999年。翻译自1990年的日文原版·Zbl 0973.60001号 [17] Tuan，P.D.，具有合理光谱密度的连续时间高斯平稳过程的参数估计。，《生物特征》，64（2）：385-3991977年·Zbl 0363.62075号 ·doi:10.1093/biomet/64.2.385 [18] Zhang，S.，Lin，Z.和Zhang、X.，基于离散时间观测的Lévy驱动移动平均值的最小二乘估计。，统计学传播：理论与方法·Zbl 1328.62512号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。