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Barndorff-Nielsen和Shephard[1]引入了Lévy-Driven Ornstein-Uhlenbeck（或CAR（1））过程作为随机波动性模型。Pham[17]开发了一个通用公式，用于从持续观察的CAR（1）过程中恢复未观察到的驾驶过程。当在离散时间$0$、$h$、$2h$、$…$观察到CAR（1）过程时$[T/h]h$驾驶过程必须近似。驱动过程的近似增量用于测试CAR（1）过程是Lévy驱动的假设。研究了检验统计量的渐近行为。通过仿真验证了测试的性能。
易卜拉欣·阿卜杜勒拉齐克（Ibrahim Abdelrazeq）。 B.盖尔·伊万诺夫。 拉法·库利克。 “Lévy驱动的Ornstein-Uhlenbeck过程的模型验证。” 电子。J.统计。 8 (1) 1029 - 1062, 2014 https://doi.org/10.1214/14-EJS919
