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具有连续误差恢复的序列二次规划算法的鲁棒实现。 (英语) Zbl 1220.90166

摘要:我们考虑了求解约束非线性规划问题的序列二次规划方法。一般认为,这些方法对提供偏导数的精度很敏感。一个原因是拉格朗日函数的梯度差被用来更新拟牛顿矩阵,例如用BFGS公式。本文的目的是通过数值实验表明,该方法可以在很大程度上稳定。该算法在计算搜索方向时,采用非单调线搜索和内外重启动,以防由于导数不准确而产生错误。即使在导致最多一个正确数字的偏导数的大随机误差的情况下,在标准测试套件的306个问题中,90%的问题都可以达到\(10^{-7})的精度。另一方面,在相同的测试环境下,采用单调行搜索和不重新启动的原始版本只解决了30%的问题。此外,我们还展示了初始和周期性缩放重启如何在收敛速度慢的情况下提高效率。

理学硕士:

90C55型 逐次二次规划型方法
90立方厘米 非线性规划
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全文: 内政部

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