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库尔迪普·辛格·帕特尔;马尼·梅赫拉

亚洲期权的高阶紧致有限差分格式数值研究。 （英语） Zbl 1403.91375号

J.应用。数学。计算。 57，编号1-2，467-491（2018）。
摘要：本文提出了一种求解亚式期权偏微分方程的无条件稳定紧致差分格式。用未知量本身及其一阶导数近似消除了未知量的二阶导数近似，同时保持了格式的四阶精度和三对角性质。所提出的紧致有限差分格式在空间变量上具有四阶精度，在时间变量上具有二阶精度。此外，证明了所提出的紧致有限差分格式的一致性、稳定性和收敛性，并证明了所提紧致差分格式是无条件稳定的。结果表明，在给定精度下，与中心差分格式相比，所提出的紧致有限差分格式具有显著的效率。给出了数值结果以验证理论结果。

引用于10文件

MSC公司：

91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法）
6500万06 偏微分方程初值和初边值问题的有限差分方法
9120国集团 衍生证券（期权定价、套期保值等）

关键词：

紧致有限差分格式;期权定价;亚洲期权
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{K.S.Patel}和\textit{M.Mehra}，J.Appl。数学。计算。57，编号1--2，467--491（2018；Zbl 1403.91375）
全文： 内政部

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