卡琳·伯廷;索莱达·托雷斯;西普里安·A·都铎。 受扰动随机游动驱动的分数阶扩散中的漂移参数估计。 (英语) Zbl 1233.62148号 统计概率。莱特。 81,第243-249号(2011年). 小结:我们估计了分数布朗运动驱动的简单线性模型中的漂移参数。我们提出了用分数布朗运动的随机游走近似构造的漂移参数的最大似然估计(MLE)。 引用于1审查引用于24文件 MSC公司: 2005年6月2日 马尔可夫过程:估计;隐马尔可夫模型 6020万 广义随机过程 60克50 独立随机变量之和;随机游走 关键词:分数布朗运动;最大似然估计 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{K.Bertin}等人,统计概率。莱特。81,No.2,243--249(2011;Zbl 1233.62148) 全文: DOI程序 参考文献: [1] Bertin,K.,Tudor,C.A.,Torres,Soledad,2010年。长记忆模型中的最大似然估计和随机游走。统计学,《理论与应用统计学杂志》(出版)。;Bertin,K.,Tudor,C.A.,Torres,Soledad,2010年。长记忆模型中的最大似然估计和随机游走。统计学,《理论与应用统计学杂志》(出版)·Zbl 1229.62112号 [2] Embrechts,P。;Maejima,M.,《自相似过程》(2002),普林斯顿大学出版社:普林斯顿大学出版,纽约普林斯顿·Zbl 1008.60003号 [3] Kleptsyna,M。;Le Breton,A.,分数Ornstein-Uhlenbeck过程的统计分析,随机过程的统计推断,5,229-248(2002)·Zbl 1021.62061号 [4] Le Breton,A.,分数布朗运动驱动的简单线性系统中的滤波和参数估计,《统计与概率快报》,38,263-274(1998)·Zbl 0906.62104号 [5] Nualart,D.,分数布朗运动的随机微积分及其应用,当代数学,336,3-39(2003)·Zbl 1063.60080号 [6] Prakasa Rao,B.L.S.,扩散型过程的统计推断(1999),Arnold,Hodder Headlone Group:Arnold,Hodder Headlone Group伦敦·Zbl 0952.62077号 [7] Prakasa Rao,B.L.S.,分数布朗运动驱动的线性随机时滞微分方程的参数估计,随机算子和随机方程,16,1,27-38(2008)·Zbl 1198.62081号 [8] Sottinen,T.,分数布朗运动,随机游走和二元市场模型,金融与随机,5343-355(2001)·Zbl 0978.91037号 [9] 索蒂宁,T。;Tudor,C.A.,带加性分数布朗表的随机方程的参数估计,随机过程的统计推断,11,3,221-236(2008)·Zbl 1204.60031号 [10] 托雷斯,S。;Tudor,C.A.,Rosenblatt过程的Donsker型定理和二元市场模型,随机分析与应用,27,3,555-573(2009)·Zbl 1166.60313号 [11] 都铎,C.A。;Viens,F.,分数随机演算的统计方面,《统计年鉴》,35,3,1183-1212(2007)·Zbl 1194.62097号 [12] 都铎,C.A。;Viens,F.,通过Malliavin演算的自相似阶的变异和估计,概率年鉴,62093-2134(2009)·Zbl 1196.60036号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。