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克里斯蒂娜·克里斯塔拉。;陈彤;丹，杜明

一维线性抛物型偏微分方程的二次样条配置。 （英语） Zbl 1189.65235号

数字。算法 53，第4期，511-553（2010）.
作者重点研究了一维抛物型一般线性微分方程的数值方法。数值方法采用二次样条配置结合经典有限差分方法。本文的主要结果提供了离散解的稳定性和收敛性。文章的最后部分包含了各种支持理论发现的数值实验。本文还将作者提出的新方法应用于美式看跌期权定价问题，取得了满意的结果。
审核人：马吕斯·盖尔古（都柏林）

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MSC公司：

65M70型 偏微分方程初值和初边值问题的谱、配置及相关方法
6500万06 含偏微分方程初值和初边值问题的有限差分方法
35K20码 二阶抛物型方程的初边值问题
65个M12 偏微分方程初值和初边值问题数值方法的稳定性和收敛性
91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法）

关键词：

二次样条;搭配;线性抛物方程;稳定性;汇聚;美式看跌期权;有限差分法;数值实验

软件：

学士学位
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{C.C.Christara}等人，数字。算法53，编号4，511--553（2010；Zbl 1189.65235）
全文： 内政部

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