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de Gooijer，Jan G。;潘蒂·赛科宁

ARMA模型中订单确定的规范策略。 （英语） Zbl 0695.62215号

Commun公司。统计、仿真计算。 17，第3期，1037-1054（1988）.
摘要：针对ARMA模型中订单的确定，提出了一种规格化策略。该策略基于两个新定义的概念：q条件部分自回归函数和p条件部分移动平均函数。这些概念类似于最近提出的用于确定阶数的广义偏自相关函数。主要区别在于，它们的定义和使用与渐近有效的估计方法有关，而不是相当低效的广义Yule-Walker方法。通过使用连续的Wald类型测试来执行规范。与传统的假设检验不同，这些检验使用的临界值随样本大小以适当的速度增加。

MSC公司：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）

关键词：

AIC公司;C（α）检验;一致性;SBIC公司;时间序列;规范策略;ARMA模型;测试
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{J.G.de Gooijer}和\textit{P.Saikkonen}，Commun。统计、仿真计算。17，第3号，1037--1054（1988；Zbl 0695.62215）
全文： 内政部

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