佐拉娜·格巴克;安东尼斯·帕帕潘托利昂;约翰·肖恩梅克斯(John Schoenmakers);大卫·斯科夫曼德 具有多条曲线的仿射LIBOR模型:理论、示例和校准。 (英语) Zbl 1338.91143号 SIAM J.财务。数学。 6, 984-1025 (2015).MSC公司:91G30型 9120国集团 60G44型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Z.Grbac}等人,SIAM J.Financ。数学。6984-1025(2015年;Zbl 1338.91143) 全文: 内政部 arXiv公司
安东尼斯·帕帕潘托利昂;约翰·肖恩梅克斯(John Schoenmakers);大卫·斯科夫曼德 有效且准确的对数-勒维近似到勒维驱动的LIBOR模型。 arXiv:1106.0866 预印本,arXiv:1106.0866[q-fin.CP](2011)。MSC公司:91G30型 91G60型 60G51型 BibTeX公司 引用 \textit{A.Papapantoleon}等人,“有效且准确的对数-L‘vy近似法对L‘vy驱动的LIBOR模型’”,预印本,arXiv:1106.0866[q-fin.CP](2011) 全文: arXiv公司 OA许可证