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Krejić，N。；克鲁利科夫斯基，E.H.M。；M·雷丹。

一种低成本的交替投影方法，用于凸约束和基数约束优化的连续公式。 （英语） Zbl 1527.90222号

序号操作。Res.论坛 4，第4号，第73号论文，24页（2023年）.
摘要：我们考虑凸约束优化问题，其中还包括基数约束。一般来说，具有基数约束的优化问题是一个困难的数学程序，通常由离散优化的全局技术来解决。我们假设由凸约束定义的区域可以写成有限凸集集合的交集，这样投影到其中的每一个集合上（例如，方框、超平面或半空间）既容易又便宜。利用最近开发的放松基数约束的连续重新公式，我们提出了一种结合交替投影思想的特殊惩罚梯度投影方案，以计算这些问题的候选解，即局部（可能非全局）解。为了说明该算法，我们将重点放在标准均值-方差投资组合优化问题上，对于该问题，我们只能投资于预先确定的有限数量的资产。对于这些具有基数约束的投资组合问题，我们对涉及主要股票市场真实资本市场指数的各种数据集进行了数值研究。在许多情况下，我们观察到该方案收敛于全局解。在这些数据集上，我们说明了所提出的方案的实际性能，该方案为有限数量的允许资产的不同价值产生有效边界。

MSC公司：

90立方 非线性规划
65千5 数值数学规划方法
91G10型 投资组合理论
91G15型 金融市场

关键词：

基数约束；投资组合优化；有效边界；投影梯度法；Dykstra算法

软件：

SCIP公司；BARON公司；技术史学会；运动类游戏；OR-库
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{N.Krejić}等人，SN Oper。Res.Forum 4，No.4，论文编号73，24 p.（2023；Zbl 1527.90222）
全文： 内政部 arXiv公司
OA许可证

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