作者
上市的：- Liew Khim Sen先生
（马来西亚普特拉大学）
- 艾哈迈德·祖拜迪·巴哈马沙
（马来西亚普特拉大学）
- 周伟冲
（马来西亚普特拉大学）
- 哈布沙·米迪
（马来西亚普特拉大学）
摘要
平滑过渡自回归（STAR）模型已被用于许多当前处理非线性的研究。这些研究记录了该模型的有用性。然而，该模型中参数的总体统计特性仍然未知。本研究试图通过非参数自举模拟研究来研究这些特性。本研究采用一阶指数STAR模型，该模型虽然简单，但足以为我们提供有关线性和非线性参数以及STAR模型过渡速度的必要信息。本研究还通过改变bootstrap复制次数，研究了bootstrapped估计量的大小效应及其置信区间。研究结果表明，它们的经验分布本质上是不对称的，线性参数正偏，非线性和过渡参数负偏。此外，我们发现正态性理论过度否认了估计的过渡参数的重要性。另一个值得一提的有趣点是，引导置信区间要很好地接近标准正常区间所需的最小复制次数是500。
建议引文
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注：文件类型-Word
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