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系统性银行危机预警模型：政治指标能改善预测吗？

作者

上市的：
  • Tran Huynh公司

    （耶拿弗里德里希·席勒大学）

  • 希尔克·尤伯梅瑟

    （耶拿弗里德里希·席勒大学和CESifo）

摘要

本研究首次尝试评估当政治指标与传统宏观金融指标一起使用时，系统性银行危机的逻辑预警系统（EWS）是否能够产生更好的预测。基于涵盖1975-2017年期间32个发达经济体的数据集，我们表明，纳入政治指标有助于提高模型的预测性能。虽然改进很小，但对于几个不同的性能度量和稳健性测试来说，它在统计上是显著的，并且是一致的。在新使用的政治变量中，表明执政党政治意识形态和现任首席执行官任职时间的变量与系统性银行危机的可能性存在显著相关性。结果表明，如果政府是左翼政府，且首席执行官任职时间更长，则发生系统性银行危机的可能性较小。

建议引用

  • Tran Huynh&Silke Uebelmesser，2022年。"系统性银行危机的预警模型：政治指标能否改善预测？,"耶拿经济学研究论文2022-007年，Friedrich-Schiller-University耶拿。
    • 手柄：RePEc:jrp:jrpwrp:2022-007
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    IDEAS上列出的参考文献

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