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小样本GLS去趋势和状态平稳性检验

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上市的：
  • 克劳德·洛佩兹

摘要

本文提出了DF-GLS测试的一个版本，该版本在截距中包含最多两个中断，即DF-GLSTB测试。虽然DF-GLS测试的渐近性质仍然有效，但截距的变化对测试的小样本性质有影响。因此，DF-GLSTB测试的有限样本临界值被制成表格，而蒙特卡罗研究强调了其增强的能力。

建议引文

  • 克劳德·洛佩兹，2008年。"小样本GLS去趋势和状态平稳性检验,"辛辛那提大学经济学工作论文系列2008年1月，辛辛那提大学经济系，2008年修订。
    • 手柄：RePEc:cin:ucecwp:2008-01
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    IDEAS上列出的参考文献

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    2. Pierre Perron和Vogelsang，Timothy J.，“未注明日期”。"水平转移与购买力平价,"计量经济学教学统计数据集波士顿学院经济系levshift。
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    引文

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    引用人：

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    3. 克劳德·洛佩兹（Claude Lopez），2009年。"小样本GLS去趋势和区域平稳性检验,"经济学快报爱思唯尔，第104卷（2），第99-101页，8月。

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    1. 克劳德·洛佩兹（Claude Lopez），2009年。"小样本GLS去趋势和区域平稳性检验,"经济学快报爱思唯尔，第104卷（2），第99-101页，8月。
    2. Joseph P.Byrne和Roger Perman，2006年。"单位根和结构断裂：文献综述,"工作文件2006_10，格拉斯哥大学经济学院。
    3. 里卡德·桑德伯格，2016年。"美国宏观经济数据中的趋势、单位根、结构变化和时变不对称：重新检查Stock和Watson数据,"经济建模爱思唯尔，第52卷（PB），第699-713页。
    4. 克劳德·洛佩兹和哈维尔·雷耶斯，2009年。"实际利率和人均消费增长率的平稳性：理论论证的经验证据,"应用经济学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第41卷（13），第1643-1651页。
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    19. Samia Nasreen和Sofia Anwar，2017年。"南亚金融稳定与经济金融一体化的作用：来自时间序列数据的证据,"新加坡经济评论,世界科学出版有限公司，第65卷（02），第303-333页，3月。
    20. Paulo M.M.Rodrigues，2013年。"递归调整、单位根测试和结构断裂,"时间序列分析杂志Wiley Blackwell，第34卷（1），第62-82页，1月。

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