新兴市场经济体股票价格与汇率的相互作用

从出版商下载全文

IDEAS上列出的参考文献

1. 弗雷德里克·米什金，2001年。"金融政策与新兴市场经济体金融危机的预防,"政策研究工作文件系列2683，世界银行。
2. Rudi Dornbusch，2002年。"新兴市场危机入门,"NBER章节，单位：防止新兴市场的货币危机，第743-754页，国家经济研究局。
   • Rudi Dornbusch，2001年。"新兴市场危机入门,"NBER工作文件8326，国家经济研究局。
3. Issam Abdalla和Victor Murinde，1997年。"新兴金融市场中的汇率和股价互动：印度、韩国、巴基斯坦和菲律宾的证据,"应用金融经济学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第7卷（1），第25-35页。
4. Scott Hacker和Abdulnasser Hatemi‐J，2012年。"内生滞后长度选择因果关系的bootstrap检验：理论与金融应用,"经济研究杂志Emerald Group Publishing Limited，第39卷（2），第144-160页，5月。
   • Hacker，R.Scott&Hatemi-J，Abdulnasser，2010年。"内生滞后长度选择因果关系的Bootstrap检验——理论及其在金融中的应用,"经济学和创新机构工作文件系列223，皇家理工学院，CESIS-科学和创新研究卓越中心。
5. Granger，Clive W.J.&Huangb，Bwo-Nung&Yang，Chin-Wei，2000年。"股票价格和汇率之间的双变量因果关系：来自近期亚运会的证据,"《经济学与金融季刊》，爱思唯尔，第40卷（3），第337-354页。
   • Granger、Clive W.J.和Huang、Bwo-Nung和Yang、Chin W.，1998年。"股票价格与汇率的双变量因果关系：来自近期亚洲流感的证据,"加州大学圣地亚哥分校，经济学工作论文系列加州大学圣地亚哥分校经济系qt9bk607p6。
6. R.Smyth和M.Nandha，2003年。"南亚汇率和股票价格之间的双变量因果关系,"应用经济学快报《泰勒和弗朗西斯杂志》，第10卷（11），第699-704页。
7. R.Scott Hacker和Abdulnasser Hatemi-J，2006年。"用渐近分布和自举分布检验积分变量之间的因果关系：理论和应用,"应用经济学，《泰勒·弗朗西斯期刊》，第38卷（13），第1489-1500页。
8. 聂建忠，李成峰，2001。"七国集团国家股票价格与汇率之间的动态关系,"《经济学与金融季刊》爱思唯尔，第41卷（4），第477-490页。
9. Smith，C.E.，1992年。"股票市场和汇率：多国方法,"宏观经济学杂志爱思唯尔，第14卷（4），第607-629页。
10. Shuh-Chyi Doong和Shuh-Yung Yang，2004年。"股价和汇率之间的价格和波动溢出：来自七国集团国家的经验证据,"国际商业与经济杂志台湾台中凤嘉大学管理发展学院，第3卷（2），第139-153页，8月。
11. Jurgen A.Doornik和Henrik Hansen，2008年。"单变量和多变量正态性的综合检验,"牛津经济统计公报牛津大学经济系，第70卷（s1），第927-939页，12月。
    • Jurgen A Doornik和Henrik Hansen，“未注明日期”。"单变量和多变量正态分布的综合检验,"经济学论文W4&91，牛津大学纳菲尔德学院经济组。
12. Daniel Stavarek，2004年。"欧盟和美国的股价和汇率：相互作用的证据,"MPRA纸7297，德国慕尼黑大学图书馆。
13. 潘明勋（Pan，Ming-Shiun）和霍建华（Fok）、罗伯特·奇伟（Robert Chi-Wing）和刘安琪拉（Liu，Y.Angela），2007年。"汇率与股票价格之间的动态联系：来自东亚市场的证据,"国际经济与金融评论爱思唯尔，第16卷（4），第503-520页。
14. Naeem Muhammad和Abdul Rasheed，2002年。"股价和汇率：它们相关吗？来自南亚国家的证据,"巴基斯坦发展回顾巴基斯坦发展经济学研究所，第41卷（4），第535-550页。
15. Angelos A.Antzoulatos，2012年。"针对欧洲债务危机的政策回应——治疗“症状”或“疾病”？,"泛经济类Savez ekonomista Vojvodine，Novi Sad，塞尔维亚，第59（5）卷，第529-552页，12月。
16. Aline Muller和Willem F.C.Verschor，2006年。"欧洲外汇风险敞口,"欧洲财务管理，欧洲财务管理协会，第12卷（2），第195-220页，3月。
17. 弗雷德里克·米什金，2001年。"新兴市场国家的金融政策与金融危机防范,"NBER工作文件8087，国家经济研究局。

引文

引用人：

1. Faizal Reza&Titin Ruliana&Imam Nazarudin Latif&Adisthy Shabrina Nurkamarani，2020年。"汇率与股价的因果关系：来自东盟五国的证据,"国际金融、保险和风险管理杂志《国际金融、保险和风险管理杂志》，第10卷（2），第17-33页。
2. Benjamin，Oluwasegun Olawale&Fatile，John Ojo，2019年。"汇率变动对尼日利亚股市表现影响的结构分析,"MPRA纸98329，德国慕尼黑大学图书馆，2019年11月19日修订。
3. Aravind M.，2017年。"外汇波动对印度股市的影响：一项实证研究,"愿景，第21卷（3），第284-294页，9月。
4. 阿卜杜勒·拉希德（Abdul RASHID）、阿米尔·贾维德（Aamir JAVED）、扎伊纳布·杰恩（Zainab JEHAN）和乌兹玛·伊克巴尔（Uzma IQBAL），2022年。"宏观经济变量对股市收益和波动的时间变化影响：来自巴基斯坦的证据,"经济预测杂志《经济预测研究所》，第0卷（3），第144-166页，10月。

最相关的项目

1. 安德鲁·菲里（Andrew Phiri），2020年。"南非汇率-股票收益动态的结构变化：审视危机和新贸易平台的作用,"经济变革与结构调整，施普林格，第53卷（1），第171-193页，2月。
   • Andrew Phiri，2018年。"南非汇率-股票收益动态的结构变化：审视危机和新交易平台的作用,"MPRA纸德国慕尼黑大学图书馆，85826。
   • 安德鲁·菲里（Andrew Phiri），2018年。"南非汇率-股票收益动态的结构变化：审视危机和新交易平台的作用,"工作文件1816年，纳尔逊·曼德拉大学经济系，2018年4月修订。
2. 谢子雄、陈、施伟、吴安池，2020年。"外汇与股市的联系：新的国际证据,"国际经济与金融评论爱思唯尔，第67卷（C），第240-266页。
3. Morales Zumaquero，Amalia&Sosvilla Rivero，西蒙，2018。"工业化国家外汇和股票市场之间的波动溢出,"《经济学与金融季刊》爱思唯尔，第70卷（C），第121-136页。
4. Sinem Derinder KOSEOGLU和Emrah Ismail CEVIK，2013年。"股票市场和外汇市场之间均值和方差的因果关系检验：对主要中欧和东欧国家的应用,"捷克经济与金融杂志布拉格查尔斯大学社会科学学院，第63卷（1），第65-86页，3月。
5. Tian，Maoxi&El Khoury，Rim&Alshater，Muneer M.，2023年。"新兴经济体外汇与股市之间的非线性负尾依赖与风险溢出,"国际金融市场、机构和货币杂志爱思唯尔，第82（C）卷。
6. 卡比尔、穆斯塔法和马西，曼苏尔，2019年。"汇率与伊斯兰股票投资组合多元化：来自美国、欧元区、日本和马来西亚的证据,"MPRA纸100574，德国慕尼黑大学图书馆。
7. Andreas Andrikopoulos、Aristeidis Samitas和Konstantinos Kougepsakis，2014年。"货币和股票市场的波动性传导：危机中的GIIPS,"应用金融经济学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第24卷（19），第1261-1283页，10月。
8. Abdullah M.Noman和Sarkar Humayun Kabir以及Omar K.M.R.Bashar，2012年。"孟加拉国股市和外汇市场之间的因果关系,"经济与金融研究Emerald Group Publishing Limited，第29卷（3），第174-186页，7月。
9. Walid，Chkili&Chaker，Aloui&Masood，Omar&Fry，John，2011年。"新兴国家股市波动与汇率：Markov-state转换方法,"新兴市场回顾爱思唯尔，第12卷（3），第272-292页，9月。
10. Abdulnasser Hatemi-J和Eduardo Roca，2005年。"好时期和坏时期的汇率和股价互动：来自东盟4国的证据,"应用金融经济学《泰勒和弗朗西斯杂志》，第15卷（8），第539-546页。
11. Mira Nurmakhanova，2019年。"哈萨克斯坦的汇率和股价相互作用,"欧亚经济与金融杂志《欧亚出版物》，第7卷（2），第19-31页。
12. Reboredo，Juan C.和Rivera-Castro，Miguel A.和Ugolini，Andrea，2016年。"汇率和股价之间的下行和上行风险溢出,"银行与金融杂志爱思唯尔，第62卷（C），第76-96页。
13. Lin，Jeng-Bau&Fu，Shan-Heng，2016年。"调查股票市场和货币市场之间的动态关系,"商业研究杂志爱思唯尔，第69卷（6），第2193-2198页。
14. Tsagkanos、Athanasios和Siriopoulos，科斯塔斯，2013年。"股价指数与汇率的长期关系：一种结构非参数协整回归方法,"国际金融市场、机构和货币杂志爱思唯尔，第25卷（C），第106-118页。
15. 尤尔库，努曼和德米尔西，埃布鲁，2012年。"新兴欧洲外汇和股票市场的联合动态,"国际金融市场、机构和货币杂志，爱思唯尔，第22卷（1），第55-86页。
16. Stefanescu，Razvan&Dumitriu，Ramona，2013年。"汇率波动对布加勒斯特证券交易所回报和波动性的影响,"MPRA纸47229，德国慕尼黑大学图书馆，2013年4月4日修订。
17. Tran Quang Huy，2016年。"汇率与股价的关联：来自越南的证据,"亚洲经济和金融评论《亚洲经济和社会社会》，第6卷（7），第363-373页，7月。
18. Manish Kumar，2009年。"股票价格与汇率之间的二元线性和非线性因果关系,"经济学公告，AccessEcon，第29卷（4），第2884-2895页。
19. 李嘉浩（Chia Hao Lee）、杜树奇（Shuh-Chyi Doong）和周培一（Pei-I Chou），2011年。"股票价格与汇率的动态相关性,"应用金融经济学《泰勒和弗朗西斯杂志》，第21卷（11），第789-800页。
20. Mostafa Ali和Gang Sun，2017年。"股票价格与汇率的动态关系：来自南亚的证据,"国际经济与金融杂志《经济评论》，第7卷（3），第331-341页。

有关此项目的更多信息

关键词

统计

更正

本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。您可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:jfr:rwe111:v:7:y:2016:i:1:p:80-94。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格.

如果你知道引用这篇文章的遗漏项目，你可以帮助我们创建这些链接，方法是以与上面相同的方式为每个引用项目添加相关的引用。如果您是该项目的注册作者，您可能还想查看您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

有关此项目的技术问题，或更正其作者、标题、摘要、书目或下载信息，请联系：Gina Perry（以下电子邮件可用）。供应商的一般联系方式：http://rwe.sciedupress.com.

请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。