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宏观计量经济学中的单位根:一项调查

作者

上市的:
  • 小木正雄

    (美国罗切斯特大学经济系助理教授)

摘要

本文对单位根计量经济学的最新文献进行了选择性调查。自Nelson和Plosser(1982)的开创性工作发表以来,人们在单位根非平稳性领域进行了大量的理论和实证研究。Nelson和Plosser发现,许多宏观经济序列并没有拒绝单位根非平稳性的零假设。当单位根非平稳变量的线性组合是平稳的时,称其为协整。协整系统估计方法的最新发展使研究人员能够在没有外生性假设的情况下估计结构参数并进行推断。

建议引文

  • Masao Ogaki,1993年。"宏观计量经济学中的单位根:一项调查,"货币与经济研究,货币和经济研究所,日本银行,第11卷(2),第131-154页,12月。
  • 手柄:RePEc:ime:imemes:v:11:y:1993:i:2:p:131-154
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    引用人:

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