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动力：30年后的证据和见解

作者

上市的：
  • 纳拉辛汗·杰加迪什
  • 谢里登·蒂特曼

摘要

自从Jegadeesh和Titman（1993）记录了30年前美国的动量效应以来，文献数量大幅增长。本文评估了对这一现象的各种解释，其中包括这样一种观点，即市场效率低下的证据可能来自数据挖掘，理性理论认为，过去的赢家比过去的输家更容易面临系统风险，以及行为理论，为为什么回报率可能对信息反应不足提供了理论依据。我们还回顾了最近的文献，包括本期中出现的几篇论文，并分析了2000年后太平洋盆地和西方发达市场动量策略的表现。

建议引用

  • Jegadeesh，Narasimhan&Titman，Sheridan，2023年。"动力：30年后的证据和见解,"太平洋金融杂志爱思唯尔，第82（C）卷。
    • 手柄：RePEc:eee:pacfin:v:82:y:2023:i:c:s0927538x23002731
    内政部：10.1016/j.pacfin.2023.102202
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