摘要
在这篇文章中,我们研究了增加维数下曲线指数族基于后验推理的大样本性质。曲线结构产生于对模型施加各种限制,如力矩限制,并在计量经济学和其他数据分析分支中发挥着基本作用。我们建立了后验分布近似正态的条件,这反过来意味着基于后验的估计和推理过程的各种良好性质。在此过程中,我们还利用测度的集中度,重新审视并改进了指数族在增加维下的先前结果。我们还讨论了经典计量经济学模型的高维版本的各种应用,包括具有矩限制的多项式模型、看似无关的回归方程和单结构方程模型。在我们的分析中,参数维数和矩数都随着样本大小而增加。
引用
贝洛尼、亚历山大和维克托·切尔诺朱科夫。“增加维度下弯曲指数族的后验推断:弯曲指数族中的后验推理”,《计量经济学杂志》,第17卷,第2期,2014年6月,第S75–100页。
版本:原稿