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对于非平稳过程的混合,目前很少有结果。然而,对于时变ARCH(tvARCH)模型等非平稳过程的统计推断,常常需要进行混合。本文根据随机过程的条件密度,导出了随机过程混合速率的界。这些界用于获得非平稳时变ARCH($p$)过程和ARCH($∞$)过程的$α$、2-混合和$β$-混合速率。研究表明,时变ARCH($p$)过程的混合速率是几何的,而ARCH($∞$)过程混合速率的界取决于ARCH($s∞$”)参数的衰减速率。我们注意到,本文中给出的方法也适用于其他流程。
彼得亚·弗莱兹莱维奇(Piotr Fryzlewicz)。 苏哈西尼·苏巴·拉奥。 “ARCH和时变ARCH过程的混合特性。” 伯努利 17 (1) 320 - 346, 2011年2月。 https://doi.org/10.3150/10-BEJ270