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1987年3月 多元散射的一个无分布$M$-估计
大卫·E·泰勒
安。统计师。 15(1): 234-251 (1987年3月)。 内政部:10.1214/aos/1176350263

摘要

在一定条件下,在观测样本上建立了多元散射Huber型$M$-估计的极限形式的存在唯一性。当从连续多元分布中随机抽样时,这些条件保持概率为1。通过证明估计器是特定算法的极限点,证明了估计器的存在性。因此,证据具有建设性。对于连续总体,多元散度的估计被证明是强相合的渐近正态的。估计量的一个重要性质是,它的渐近分布对于一类连续椭圆分布的总体是无分布的。当位置参数已知时,这种无分布特性也适用于有限样本大小分布。此外,在最小化最大渐近方差的意义上,该估计量是椭圆分布散布矩阵的“最稳健”估计量。

引用

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大卫·E·泰勒。 “无分布$M$-多元分散估计量。” 安。统计师。 15 (1) 234 - 251, 1987年3月。 https://doi.org/10.1214/aos/1176350263

问询处

发布日期:1987年3月
首次在欧几里得项目中提供:2007年4月12日

zbMATH公司:628.62053
数学科学网:MR885734型
数字对象标识符:10.1214/aos/1176350263

学科:
主要用户:62甲12
次要:62G05型62H10型

关键词:$M$-估计协方差矩阵免费分发椭圆分布多元散射伪协方差矩阵稳健性

版权所有©1987数学统计研究所

第15卷•第1期•1987年3月
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