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第3卷第2期(2016年)
现代随机学:理论与应用
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第3卷第2期(2016年),
2016年7月
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多元误差-变量模型中总最小二乘估计量的渐近正态性
A类
X
=
B类
”
亚历山大·库库什
雅罗斯拉夫·察雷戈罗茨夫
https://doi.org/10.15559/16-VMSTA53
出版物。
在线:
2016年5月16日
类型:
勘误表
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日志:
现代随机学:理论与应用
第3卷第2期(2016年),第105页
引文
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混合分数Ornstein–Uhlenbeck过程漂移参数估计的大偏差
德米特罗·马鲁什凯维奇
https://doi.org/10.15559/16-VMSTA54
出版物。
在线:
2016年6月7日
类型:
研究文章
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日志:
现代随机学:理论与应用
第3卷,第2期(2016年),第107–117页
引文
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摘要
研究了混合分数布朗运动驱动的Ornstein–Uhlenbeck过程的最大似然漂移参数估计的大偏差性质。
独立随机变量的分形忠实性和精细分形性质
问
∗
-数字
伊布拉金穆斯林
格里戈里·托宾
https://doi.org/10.15559/16-VMSTA55网址
出版物。
在线:
2016年6月9日
类型:
研究文章
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日志:
现代随机学:理论与应用
第3卷,第2期(2016年),第119–131页
引文
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摘要
我们开发了一种新技术来证明族的Hausdorff–Besicovitch维数计算的可靠性
$\varPhi({Q}^{\ast})$
气缸数量由
${Q}^{\ast}$
-实数的展开。
所有已知的家庭充分条件
$\varPhi({Q}^{\ast})$
为了忠实于Hausdorff–Besicovitch维度计算,对条目使用了不同的限制
$q_{0k}$
和
$q_{(s-1)k}$
。我们表明,这些限制纯粹是技术性的,可以取消。
基于这些新结果,我们研究了独立随机变量的精细分形性质
${Q}^{\ast}$
-数字。
具有稳定噪声的随机热方程解的逼近
拉里萨·普里哈拉
乔治·舍甫琴科
https://doi.org/10.15559/16-VMSTA56
出版物。
在线:
2016年6月30日
类型:
研究文章
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日志:
现代随机学:理论与应用
第3卷,第2期(2016年),第133-144页
引文
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摘要
我们考虑了由实调和分数阶稳定过程驱动的随机热方程的Cauchy问题
Z轴
使用Hurst参数
$H>1/2$
和稳定性指数
$\alpha>1美元$
结果表明,其解的近似值是通过截断LePage级数来定义的
Z轴
,收敛到解。
不连续系数一维SDE的大偏差原理
阿列克谢·库利克
达里娜·索博列娃
https://doi.org/10.15559/16-VMSTA57
出版物。
在线:
2016年7月1日
类型:
研究文章
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日志:
现代随机学:理论与应用
第3卷,第2期(2016年),第145-164页
引文
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摘要
我们建立了具有间断系数的一维SDE解的大偏差原理。
主要陈述的形式类似于经典的Wentzel–Freidlin定理,但在相当弱的假设下,系数没有第二类间断。
分布一致变化的随机停止和
伊迪塔·基齐尼维奇
乔纳斯·斯普林迪斯
乔纳斯·萨尤利斯
https://doi.org/10.15559/16-VMSTA60
出版物。
在线:
2016年7月4日
类型:
研究文章
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日志:
现代随机学:理论与应用
第3卷,第2期(2016年),第165-179页
引文
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摘要
让
$\{xi_{1},\xi_{2},\点\}$
是一系列独立随机变量,以及
η
是独立于该序列的计数随机变量。
我们考虑以下条件
$\{xi_{1},\xi_{2},\点\}$
和
η
其中随机和的分布函数
$S_{\eta}=\xi_1}+\xi_2}+\cdots+\xi_{\eta}$
属于一致变化分布的一类。
在我们看来,随机变量
$\{xi_{1},\xi_{2},\点\}$
分布不一定相同。
小赫斯特指数分数布朗运动的模拟悖论
维塔利·马科金
https://doi.org/10.15559/16-VMSTA59
出版物。
在线:
2016年7月4日
类型:
研究文章
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日志:
现代随机学:理论与应用
第3卷第2期(2016年),第181–190页
引文
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摘要
我们考虑模拟Hurst指数较小的分数布朗运动的样本路径,并估计期望最大值的行为。
我们证明,对于每个固定的
N个
、近似误差
$\mathbf{E}\max_{t\in[0,1]}{B}^{H}$
迅速增长到
∞
因为赫斯特指数趋于0。
参数非正则依赖随机微分方程解的齐次可加泛函的渐近性
格里戈里·库里尼奇
斯维特兰娜·库什尼伦科
尤利娅·米修拉
https://doi.org/10.15559/16-VMSTA58
出版物。
在线:
2016年7月4日
类型:
研究文章
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日志:
现代斯多葛学派:理论与应用
第3卷,第2期(2016年),第191–208页
引文
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摘要
我们研究了形式的混合泛函的渐近行为
$I_{T}(T)=F_{T{(xi_{Tneneneep(T))+{int_{0}^{T}}g_{Tneneneei(xi_}T})
{0.1667em}天
\xi_{T}(s)$
,
$t\ge 0美元$
,作为
$T\到\输入$
.在这里
$\xi_{T}(T)$
是随机微分方程的强解
$d\xi_{T}(T)=a_{T{(xi_{T}(T))
{0.1667em}日期
+dW_{T}(T)$
,
$T>0$
是一个参数,
$a{T}=a{T{(x)$
是可测量的函数
$\左|a_{T}(x)\右|\le C_{T{$
为所有人
$x\in\mathbb{R}$
,
$W_{T}(T)$
是标准的维纳过程,
$F_{T}=F_{T}(x)$
,
$x\in\mathbb{R}$
,是连续函数,
$g_{T}=g_{T}(x)$
,
$x\in\mathbb{R}$
,是局部有界的函数,并且一切都是实值的。
极限过程的显式形式
$I_{T}(T)$
是在非常不规则的依赖下建立的
$g_{T}$
和
$a_{T}$
关于参数
T型
.
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25
50
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AMS——美国数学学会
APA——美国心理协会第6版。
芝加哥——芝加哥风格手册第17版。
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