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标题: 矩阵变分纵向数据的简明隐马尔可夫模型
摘要: 隐马尔可夫模型(HMM)在单变量和多变量文献中得到了广泛的应用。 然而,近年来,人们对矩阵变量数据的分析越来越感兴趣。 在这份手稿中,我们通过假设每个隐藏状态下的矩阵正态分布,介绍了矩阵变量纵向数据的HMM。 这些数据以四向阵列排列。 为了解决可能的超参数化问题,我们考虑协方差矩阵的谱分解,从而得到总共98个HMM。 讨论了一种用于参数估计的期望条件最大化算法。 所提出的模型首先在模拟数据上进行了研究,包括参数恢复、计算时间和模型选择。 然后,将其拟合到关于过去16年中意大利各省失业率的四向真实数据集中,按性别和年龄阶层进行评估。