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标题: 多元时间序列的平稳藤蔓copula模型
摘要: 多元时间序列表现出两种类型的相关性:跨变量和跨时间点。 藤蔓连接函数是依赖关系的图形模型,可以方便地在同一模型中捕获这两种类型的依赖关系。 我们导出了在一种称为平移不变性的自然和可验证条件下保证平稳性的最大类图结构。 我们提出了计算效率高的估计、模拟、预测和不确定性量化方法,并通过渐近结果和仿真证明了它们的有效性。 理论结果允许存在指定错误的模型,即使专门用于iid情况,也超出了文献中的可用范围。 它们的证明是基于一般半参数矩估计方法的新结果,这一结果应该是独立的。 新模型类通过一个预测20只股票投资组合收益的应用程序进行了说明,在该投资组合中,它们表现出出色的预测性能。 本文附有一个开源软件的实现。