数学>概率
标题: 随机保费风险模型与多层分红策略
摘要: 本文讨论了随机保费风险模型的一个推广,其中股息是按照多层股息策略支付的。 首先,我们推导了Gerber-Shiu函数的分段积分微分方程和破产前的预期股息贴现支付。 此外,我们将重点放在指数分布索赔和保费规模情况下模型的详细研究上,并找到破产概率以及预期贴现股息支付的显式公式。 最后,给出了一些多层股利策略的数值例子。
摘要: 本文讨论了随机保费风险模型的一个推广,其中股息是按照多层股息策略支付的。 首先,我们推导了Gerber-Shiu函数的分段积分微分方程和破产前的预期股息贴现支付。 此外,我们将重点放在指数分布索赔和保费规模情况下模型的详细研究上,并找到破产概率以及预期贴现股息支付的显式公式。 最后,给出了一些多层股利策略的数值例子。
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