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标题: 具有随机保费、相关性和阈值股息策略的风险模型
摘要: 本文讨论了随机保费风险模型的推广,其中索赔规模与索赔间隔时间、保费规模与投保间隔时间之间的依赖结构由Farlie—Gumbel—Morgenstern copulas建模。 此外,根据阈值股息策略向股东支付股息。 我们导出了Gerber-Siu函数和破产前预期贴现股息支付的积分和积分微分方程。 接下来,我们将重点研究索赔和保费规模呈指数分布的情况下该模型的详细研究。 特别地,我们找到了无股息支付或相关性模型中破产概率的显式公式,以及无相关性模型中预期贴现股息支付的显式表达式。 最后给出了数值例子。