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标题: 弱可辨识条件下主成分方向的检验
摘要: 我们考虑在$p$变量高斯随机样本的基础上,对备选${\cal H}_1:{\pmb\theta}_1^0$检验零假设${\cal H}_0:{\pmb\theta}_1^0$,其中${\pmb \theta{_1^0是基础协方差矩阵的“第一”特征向量,${\pmb\theta _1^0$是一个固定单位$p$-向量。 在特征值$\lambda_1>\lambda_2\geq\ldots\geq\lambda _p$固定的经典设置中,该问题的Anderson(1963)似然比检验(LRT)和Hallin、Paindaveine和Verdebout(2010)Le Cam最优检验在零假设下是渐近等价的,因此在连续替代序列下也是如此。 我们证明了这种等价性在$\lambda_{n1}/\lambda_{n2}=1+O(r_n)$与$r_n=O(1/\sqrt{n})$的渐近情况下不成立。 对于这种情况,Le Cam最优检验仍然渐近满足标称水平约束,而LRT严重超出了零假设。 因此,当两个最大样本特征值彼此接近时,前者的检验应优于后者。 借助于Le Cam的统计实验渐近理论,我们研究了在上述渐近场景中Le Cam-最优测试的非零和最优性,并表明该测试的零稳健性不是以牺牲功率为代价获得的。 我们的渐近研究是广泛的,因为它允许$r_n$以任意速率收敛到零。 虽然我们限制为$\lambda_{n1}>\lambda _{n2}=\ldots=\lambda _{np}$形式的单峰谱,以使我们的结果尽可能引人注目,但我们将我们的结果推广到更一般的椭圆情况。 最后,我们给出了一个实际数据示例。